中国上市公司信用风险分析方法实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·论文的研究方法及创新 | 第17-18页 |
| 第2章 上市公司与信用风险 | 第18-23页 |
| ·信用风险的含义 | 第18-20页 |
| ·上市公司信用风险分析的意义 | 第20-23页 |
| 第3章 信用风险分析方法综述 | 第23-31页 |
| ·专家评分系统 | 第23-26页 |
| ·5C 要素分析法和LAPP 原则 | 第23页 |
| ·财务比率综合分析法 | 第23-24页 |
| ·现代的综合评价方法 | 第24-26页 |
| ·统计判别方法 | 第26-29页 |
| ·多元线性判别分析模型（MDA） | 第27页 |
| ·Logit 模型 | 第27-28页 |
| ·Probit 模型 | 第28-29页 |
| ·基于资本市场的方法——KMV | 第29-31页 |
| 第4章 线性判别模型的建立 | 第31-45页 |
| ·可行性分析 | 第31页 |
| ·样本和变量选取 | 第31-33页 |
| ·评价指标体系 | 第31-33页 |
| ·样本组的选取 | 第33页 |
| ·模型的构建 | 第33-40页 |
| ·单变量检验 | 第33-37页 |
| ·模型的推导 | 第37-38页 |
| ·断点的确定 | 第38-40页 |
| ·绩效评估 | 第40-45页 |
| ·样本外的测试效果 | 第40-43页 |
| ·模型的局限性 | 第43-45页 |
| 第5章 Logit 模型的建立 | 第45-57页 |
| ·基本原理 | 第45-47页 |
| ·模型的推导 | 第47-52页 |
| ·样本和变量的选择 | 第47-50页 |
| ·参数估计 | 第50-52页 |
| ·参数检验 | 第52-53页 |
| ·模型的局限性 | 第53-54页 |
| ·Logit 模型与Z 值模型的比较分析 | 第54-57页 |
| ·框架比较 | 第54-55页 |
| ·绩效比较 | 第55-57页 |
| 第6章 总结与展望 | 第57-61页 |
| ·中国信用风险度量研究中的主要问题 | 第57页 |
| ·主要信用风险度量方法在中国的适用性研究 | 第57-59页 |
| ·多元判别分析模型在中国的适用性分析 | 第57-58页 |
| ·KMV 模型在中国的适用性分析 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在攻读硕士学位期间发表的论文和参与的科研项目 | 第65-66页 |
