| 1 引言 | 第1-11页 |
| 2 Copulas简介 | 第11-17页 |
| 2．1 Copula的定义 | 第11页 |
| 2．2 常见Copula | 第11-13页 |
| 2．3 Copula的基本性质 | 第13-14页 |
| 2．4 秩相关测度与Copula | 第14-17页 |
| 3 非参数核密度估计与Copula | 第17-27页 |
| 3．1 Copula的参数估计 | 第18-20页 |
| 3．2 非参数核密度估计简介 | 第20-23页 |
| 3．3 非参数核密度估计—ML方法 | 第23-27页 |
| 4 沪、深股票市场相关性的应用研究 | 第27-35页 |
| 4．1 沪、深股市收益率的统计特征 | 第27-29页 |
| 4．2 非参数核密度估计- ML方法的应用 | 第29页 |
| 4．3 拟合检验 | 第29-33页 |
| 4．4 仿真分析 | 第33-35页 |
| 5 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录 | 第39-42页 |
| 科研成果简介 | 第42-43页 |
| 声明 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |