信用风险计量模型与实证研究
| 第一章 绪论 | 第1-10页 |
| §1-1 问题的提出 | 第7-8页 |
| §1-2 研究目标及意义 | 第8页 |
| §1-3 研究内容及创新点 | 第8-10页 |
| 第二章 信用风险计量理论 | 第10-15页 |
| §2-1 信用风险内涵 | 第10-12页 |
| 2-1-1 信用风险的涵义 | 第10-11页 |
| 2-1-2 信用风险内涵的界定 | 第11页 |
| 2-1-3 信用风险的特点 | 第11-12页 |
| §2-2 信用风险度量的理论基础 | 第12-15页 |
| 2-2-1 预测理论 | 第12页 |
| 2-2-2 估值理论 | 第12-13页 |
| 2-2-3 期权定价理论 | 第13页 |
| 2-2-4 套期保值理论 | 第13-14页 |
| 2-2-5 委托代理理论 | 第14页 |
| 2-2-6 投资组合理论 | 第14-15页 |
| 第三章 信用风险计量模型 | 第15-28页 |
| §3-1 默顿模型 | 第15-18页 |
| §3-2 结构模型 | 第18-24页 |
| 3-2-1 违约集中度 | 第18-20页 |
| 3-2-2 违约相关 | 第20-21页 |
| 3-2-3 信用风险费用 | 第21-22页 |
| 3-2-4 标准 | 第22-24页 |
| §3-3 简化模型 | 第24-27页 |
| 3-3-1 违约集中度 | 第24-25页 |
| 3-3-2 违约相关 | 第25页 |
| 3-3-3 信用风险费用 | 第25-26页 |
| 3-3-4 标准 | 第26-27页 |
| §3-4 模型的缺陷 | 第27-28页 |
| 第四章 信用风险计量实证研究 | 第28-45页 |
| §4-1 违约概率估计的总体思路 | 第28-29页 |
| §4-2 国债价格的计算 | 第29-34页 |
| 4-2-1 国债的息票剥离 | 第30-32页 |
| 4-2-2 利率期限结构的估计 | 第32-34页 |
| 4-2-3 国债价格的计算 | 第34页 |
| §4-3 企业债券价格计算 | 第34-39页 |
| 4-3-1 企业债券的息票剥离 | 第34-36页 |
| 4-3-2 利率期限结构的估计 | 第36-37页 |
| 4-3-3 企业债券价格的计算 | 第37-39页 |
| §4-4 国债远期价格与贴现因子集的计算 | 第39-40页 |
| 4-4-1 国债远期价格计算 | 第39-40页 |
| 4-4-2 贴现因子集 | 第40页 |
| §4-5 违约概率计算 | 第40-45页 |
| 4-5-1 回收率假设 | 第40-41页 |
| 4-5-2 债权数目 | 第41页 |
| 4-5-3 违约概率计算 | 第41-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-47页 |
| §5-1 研究结论 | 第45页 |
| §5-2 研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录A | 第49-51页 |
| 附录B | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第54页 |
