| 引言 | 第1-6页 |
| 第一章 金融机构的监管和分析框架 | 第6-14页 |
| 第一节 风险管理的迫切性 | 第6-8页 |
| 第二节 金融监管机构的监管要求 | 第8-11页 |
| 第三节 风险分析和管理框架的构建 | 第11-14页 |
| 第二章 债券风险的衡量和管理 | 第14-25页 |
| 第一节 利率风险衡量技术 | 第14-18页 |
| 第二节 债券信用风险的衡量 | 第18-19页 |
| 第三节 债券资产组合的风险分析 | 第19-21页 |
| 第四节 利率风险的模拟分析、情景与应力分析 | 第21-25页 |
| 第三章 股票市场风险收益考察 | 第25-33页 |
| 第一节 股票资产风险的基本分析 | 第26-28页 |
| 第二节 股票收益风险的学术分析 | 第28-32页 |
| 第三节 证券选择 | 第32-33页 |
| 第四章 风险管理方法和应用 | 第33-38页 |
| 第一节 缺口管理 | 第33-34页 |
| 第二节 VAR方法 | 第34-35页 |
| 第三节 风险管理方法的比较和应用 | 第35-38页 |
| 结束语 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39页 |