| 1 绪论 | 第1-11页 |
| 1．1 选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 1．2 研究思路、内容与框架 | 第8-11页 |
| 2 证券投资基金综述 | 第11-23页 |
| 2．1 证券投资基金的基本概念 | 第11-17页 |
| 2．2 投资基金的发展过程 | 第17-23页 |
| 3 开放式证券投资基金投资风险理论概述 | 第23-45页 |
| 3．1 风险的定义和特征 | 第23-25页 |
| 3．2 风险的分类 | 第25-29页 |
| 3．2．1 系统性风险 | 第25-27页 |
| 3．2．2 非系统性风险 | 第27-29页 |
| 3．3 开放式证券投资基金的投资风险管理分析 | 第29-45页 |
| 3．3．1 开放式证券投资基金投资风险的因素分析 | 第29-30页 |
| 3．3．2 开放式证券投资基金投资风险管理的基本理论模型 | 第30-45页 |
| 4 经营管理风险控制 | 第45-66页 |
| 4．1 经营管理风险的定义及分类 | 第45-47页 |
| 4．2 经营管理风险的控制 | 第47-66页 |
| 4．2．1 建立内部风险防范的制度体系 | 第47-53页 |
| 4．2．2 建立并完善内部风险管理系统 | 第53-60页 |
| 4．2．3 宏观风险管理系统 | 第60-66页 |
| 5 管理人风险控制 | 第66-83页 |
| 5．1 管理人风险的分类 | 第66-67页 |
| 5．2 逆向选择风险和道德风险的定义 | 第67-68页 |
| 5．3 逆向选择和道德风险研究 | 第68-75页 |
| 5．3．1 逆向选择风险研究 | 第68-71页 |
| 5．3．2 道德风险研究 | 第71-75页 |
| 5．4 逆向选择风险和道德风险的控制 | 第75-83页 |
| 6 流动性风险控制 | 第83-95页 |
| 6．1 流动性风险的形成机理 | 第83-87页 |
| 6．1．1 流动性风险的定义 | 第83页 |
| 6．1．2 流动性风险形成的原因 | 第83-87页 |
| 6．2 流动性因素的控制与可行性分析 | 第87-95页 |
| 6．2．1 开放式基金的股本结构设计 | 第88-91页 |
| 6．2．2 开放式投资基金股本结构调整的可行性分析 | 第91-95页 |
| 7 利率风险控制 | 第95-117页 |
| 7．1 利率风险的定义 | 第95-99页 |
| 7．1．1 阶段性风险 | 第95-97页 |
| 7．1．2 恒久性风险 | 第97-99页 |
| 7．2 利率风险的度量 | 第99-104页 |
| 7．3 利率风险的管理 | 第104-117页 |
| 7．3．1 巴塞尔委员会的《利率风险管理原则》 | 第104页 |
| 7．3．2 利率风险管理的组织建设 | 第104-105页 |
| 7．3．3 缺口管理 | 第105-113页 |
| 7．3．4 金融衍生工具的运用 | 第113-117页 |
| 结束语 | 第117-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-125页 |
| 附录一： “老基金”一览表 | 第125-127页 |
| 附录二： 证券投资基金一览表 | 第127-130页 |
| 附录三： 基金管理公司和基金托管行 | 第130-132页 |
| 附录四： 巴塞尔委员会利率风险管理十二项原则 | 第132-137页 |
| 附录五： 投资基金组合精选 | 第137-141页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第141页 |