我国上市公司财务危机预警模型比较研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·财务危机预警模型研究综述 | 第12-15页 |
| ·财务危机预警指标选择研究综述 | 第15-18页 |
| ·小结 | 第18页 |
| ·研究思路和方法 | 第18-20页 |
| 第2章 财务危机预警的模型与方法 | 第20-34页 |
| ·传统财务危机预警模型 | 第20-22页 |
| ·单变量模型 | 第20-21页 |
| ·多变量线性模型 | 第21-22页 |
| ·现代财务危机预警分析方法 | 第22-34页 |
| ·判别分析法 | 第22-24页 |
| ·logistic回归分析 | 第24-26页 |
| ·人工神经网络分析法 | 第26-27页 |
| ·支持向量机分析法 | 第27-34页 |
| 第3章 研究样本设计 | 第34-50页 |
| ·研究样本选择 | 第34-36页 |
| ·ST样本选择 | 第34-35页 |
| ·配对样本选择 | 第35-36页 |
| ·指标的选择与检验 | 第36-44页 |
| ·财务指标选择 | 第36-37页 |
| ·公司治理变量的选取 | 第37-40页 |
| ·变量时间截面的选取 | 第40页 |
| ·变量指标的正态性和均值差异检验 | 第40-44页 |
| ·因子分析与相关性检验 | 第44-48页 |
| ·因子分析的基本思想 | 第45页 |
| ·因子分析法浓缩财务指标 | 第45-48页 |
| ·公司治理指标的相关性分析 | 第48页 |
| ·指标体系的建立 | 第48-50页 |
| 第4章 上市公司财务危机预警模型的实证分析 | 第50-64页 |
| ·Fisher判别预警模型的实证分析 | 第50-54页 |
| ·财务指标体系下的Fisher判别分析 | 第50-52页 |
| ·引入股权结构变量的Fisher判别分析 | 第52-54页 |
| ·Logistic回归模型的实证分析 | 第54-59页 |
| ·财务指标体系下的Logistic回归分析 | 第54-58页 |
| ·引入股权结构变量的Logistic回归分析 | 第58-59页 |
| ·支持向量机预警模型的实证分析 | 第59-64页 |
| ·财务指标体系下的支持向量机 | 第59-61页 |
| ·引入股权结构变量的支持向量机 | 第61-64页 |
| 第5章 财务危机预警模型比较分析 | 第64-68页 |
| ·财务危机预警模型理论分析比较 | 第64-65页 |
| ·财务危机预警模型实证分析比较 | 第65-66页 |
| ·总体判别准确率的比较分析 | 第65-66页 |
| ·考虑错误成本后的比较分析 | 第66页 |
| ·小结 | 第66-68页 |
| 第6章 研究结论、局限及展望 | 第68-70页 |
| ·研究结论 | 第68-69页 |
| ·研究局限及展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录 | 第75-84页 |
| 个人简历及发表论文情况 | 第84页 |
