中国股指期货套利交易及风险控制研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-13页 |
| ·本文研究的背景和主要意义 | 第7-8页 |
| ·研究的背景 | 第7-8页 |
| ·选题的主要意义 | 第8页 |
| ·本文研究的思路、主要内容和主要观点 | 第8-11页 |
| ·本文的研究思路 | 第8-9页 |
| ·本文的主要内容 | 第9-10页 |
| ·本文的主要观点 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法 | 第11-12页 |
| ·理论与实践相结合的研究方法 | 第11页 |
| ·规范研究与实证研究相结合的方法 | 第11页 |
| ·案例分析法 | 第11页 |
| ·逻辑分析法 | 第11-12页 |
| ·本文的创新与不足 | 第12-13页 |
| ·本文的主要创新之处 | 第12页 |
| ·本文的不足之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-26页 |
| ·股指期货套利交易概述 | 第13-15页 |
| ·股指期货的定义及特征 | 第13页 |
| ·股指期货的功能 | 第13-14页 |
| ·套利交易的内涵 | 第14页 |
| ·股指期货套利的涵义及分类 | 第14-15页 |
| ·股指期货定价理论 | 第15-18页 |
| ·一般期货的持有成本模型 | 第15-16页 |
| ·股指期货的持有成本模型 | 第16-17页 |
| ·持有成本模型的发展及其他理论 | 第17-18页 |
| ·海外有关股指期货套利的文献 | 第18-23页 |
| ·基础的套利理论 | 第18-21页 |
| ·股指期货套利的实证研究 | 第21-23页 |
| ·对海外研究的评述 | 第23页 |
| ·国内有关股指期货套利的研究文献 | 第23-26页 |
| ·股指期货套利各方面之研究 | 第23-25页 |
| ·对国内研究的评述 | 第25-26页 |
| 第三章 套利交易的实务研究及实证分析 | 第26-42页 |
| ·沪深300指数期货简介 | 第26-31页 |
| ·沪深300指数 | 第26-29页 |
| ·沪深300指数期货合约 | 第29-31页 |
| ·沪深300指数期货套利设计 | 第31-38页 |
| ·沪深300指数期货的定价及无套利区间 | 第31-32页 |
| ·复制指数的现货组合之构建 | 第32-35页 |
| ·交易成本及限制 | 第35-37页 |
| ·参数估算及无套利区间的测算 | 第37-38页 |
| ·实证研究 | 第38-42页 |
| ·资料来源及处理 | 第38-39页 |
| ·实证结果 | 第39-41页 |
| ·实证结论 | 第41-42页 |
| 第四章 套利交易的风险控制研究 | 第42-51页 |
| ·股指期货套利交易的风险识别 | 第42-46页 |
| ·定价风险 | 第42-43页 |
| ·跟踪误差风险 | 第43-44页 |
| ·爆仓风险 | 第44-45页 |
| ·操作风险 | 第45-46页 |
| ·应对若干套利风险的对策 | 第46-51页 |
| ·VAR法合理控制套利仓位和品种 | 第47-48页 |
| ·应对跟踪误差的若干方法 | 第48-49页 |
| ·建立严密风险控制体系，防范操作风险 | 第49-51页 |
| 第五章 结论与建议 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·政策建议 | 第51-52页 |
| ·研究限制及后续研究建议 | 第52-54页 |
| 注释 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
