| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景 | 第7-10页 |
| ·中国房地产发展的几个阶段概述 | 第7-8页 |
| ·中国房地产投资发展概况 | 第8-9页 |
| ·中国房地产多元化投资趋势 | 第9-10页 |
| ·房地产投资组合优化及研究现状 | 第10-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·论文的结构 | 第14-15页 |
| 第二章 理论综述 | 第15-25页 |
| ·现代组合投资理论 | 第15-18页 |
| ·现代组合投资理论的产生和发展 | 第15页 |
| ·马可维奇的均值—方差模型 | 第15-17页 |
| ·马可维奇模型的局限性 | 第17-18页 |
| ·VaR 与CVaR 风险度量方法 | 第18-23页 |
| ·VaR 风险度量方法概述及其应用 | 第18-19页 |
| ·CVaR 风险度量方法 | 第19-22页 |
| ·基于CVaR 的组合投资模型 | 第22-23页 |
| ·鲁棒优化理论概述 | 第23-25页 |
| 第三章 房地产组合投资模型 | 第25-30页 |
| ·基于CVaR 的房地产组合投资模型 | 第25-27页 |
| ·房地产投资组合收益及风险因素分析 | 第27-30页 |
| 第四章 收益因素不确定的鲁棒房地产投资模型 | 第30-38页 |
| ·房地产收益因素模型 | 第30页 |
| ·房地产投资的鲁棒因素模型 | 第30-34页 |
| ·基于CVaR 的鲁棒投资模型 | 第34-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第五章 收益分布不确定的鲁棒房地产投资模型 | 第38-47页 |
| ·基于CVaR 的房地产投资鲁棒模型 | 第38-40页 |
| ·鲁棒模型的求解 | 第40-46页 |
| ·P 为箱形不确定集 | 第40-43页 |
| ·P 为椭球不确定集 | 第43-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第六章 包含股票和无风险资产的房地产投资组合及算例分析 | 第47-51页 |
| ·包含股票和无风险资产的房地产投资组合 | 第47-49页 |
| ·算例分析 | 第49-51页 |
| 第七章 总结和展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |