信用风险评价模型及其应用研究

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第6-16页
·研究背景及意义	第6-8页
·信用风险的定义	第8-9页
·国内外研究综述	第9-14页
·研究思路	第14-16页
第二章 基于市场数据的KMV 模型适应性研究	第16-33页
·KMV 模型理论基础——Merton 期权理论	第16-19页
·KMV 模型框架及其修正	第19-28页
·KMV 模型实证研究	第28-33页
第三章 基于财务数据的信用风险评估模型研究	第33-62页
·样本和财务指标的选取	第33-40页
·单一财务指标对信用风险的识别	第40-49页
·财务指标对违约距离DD 的回归分析	第49-57页
·Logit 回归模型分析	第57-62页
第四章 信用风险评估模型的ROC 曲线分析	第62-68页
·ROC 曲线的基本概念	第62页
·判别参数说明	第62-64页
·AUROC 的估计方法	第64-66页
·信用评估模型的判别效果评价	第66-68页
第五章 结论和展望	第68-73页
·结论	第68-69页
·研究的局限性	第69-70页
·信用风险决策支持系统	第70-73页
参考文献	第73-76页
附录：构建KMV 模型的Matlab 程序	第76-80页
致谢	第80页