| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·本文的研究背景和选题意义 | 第7-8页 |
| ·证券投资组合理论的产生及其发展 | 第8-10页 |
| ·本文研究的主要内容和采用的方法 | 第10-11页 |
| 第二章 投资组合的风险分析 | 第11-17页 |
| ·证券组合风险度量 | 第11-13页 |
| ·证券组合的风险度量 | 第11-12页 |
| ·证券组合风险与协方差、相关系数的关系 | 第12-13页 |
| ·投资组合的几种经典理论 | 第13-14页 |
| ·Markowitz 的证券组合理论 | 第14-17页 |
| ·Markowitz 投资组合模型 | 第15-16页 |
| ·Markowitz 模型的局限性及本文研究方向 | 第16-17页 |
| 第三章 多期证券投资及调整模型研究 | 第17-22页 |
| ·建立初期投资组合模型 | 第18页 |
| ·建立证券组合的调整模型 | 第18-22页 |
| ·不改变原来所投资的风险证券的种类 | 第19-20页 |
| ·改变原来所投资风险证券的种类 | 第20-22页 |
| 第四章 鲁棒优化的基本理论及在投资组合理论中的应用 | 第22-36页 |
| ·鲁棒优化的研究现状 | 第22-23页 |
| ·风险投资收益的鲁棒因素模型 | 第23-27页 |
| ·收益的鲁棒因素模型 | 第23-24页 |
| ·鲁棒因素模型的不确定集的结构 | 第24页 |
| ·确定不确定集S_v 和S_m 中的参数 | 第24-27页 |
| ·多期鲁棒证券投资组合模型及求解 | 第27-35页 |
| ·确定多期不确定集 | 第27页 |
| ·建立多期鲁棒证券投资组合模型 | 第27-30页 |
| ·多期鲁棒投资组合模型转化为SOCP 问题 | 第30-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第五章 混合遗传算法 | 第36-51页 |
| ·模拟退火算法 | 第36-38页 |
| ·模拟退火算法的发展状况 | 第36-37页 |
| ·Metropolis 准则 | 第37页 |
| ·模拟退火算法的运算规则 | 第37-38页 |
| ·遗传算法 | 第38-44页 |
| ·遗传算法的历史和现状 | 第38-39页 |
| ·遗传算法的特点 | 第39-40页 |
| ·遗传算法的发展简史 | 第40-41页 |
| ·遗传算法的运用领域 | 第41页 |
| ·遗传算法的基本概念 | 第41-42页 |
| ·遗传算法的实施步骤 | 第42-44页 |
| ·动态罚函数法 | 第44页 |
| ·混合遗传算法 | 第44-46页 |
| ·混合原则 | 第45页 |
| ·修改的遗传因子 | 第45-46页 |
| ·基于混合遗传算法的示例分析 | 第46-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第六章 结束语 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |