亚式期权的定价及实证研究

致谢	第1-5页
摘要	第5-6页
Abstract	第6-9页
1 绪论	第9-12页
·引言	第9-11页
·论文结构	第11-12页
2 亚式期权概述	第12-17页
·基本概念	第12-16页
·什么是亚式期权	第12-14页
·亚式期权的分类	第14-15页
·亚式期权的作用	第15-16页
·研究历史及背景	第16-17页
3 亚式期权定价	第17-38页
·期权定价的几种方法和重要结论	第17-23页
·Black-Scholes 模型	第17-18页
·效用期望理论定价	第18-20页
·PDE定价方法	第20-21页
·风险中性定价	第21-22页
·亚式期权定价原理	第22-23页
·亚式期权定价	第23-38页
·几何平均亚式期权定价	第23-25页
·算术平均亚式期权定价	第25-37页
·二叉树方法	第26-28页
·均值关系近似定价	第28-31页
·二价矩近似定价	第31-33页
·Monte Carlo模拟	第33-35页
·近似方法小结	第35-37页
·带交易成本的亚式期权定价探讨	第37-38页
4 实证研究	第38-41页
·标的为股票亚式期权的实证研究	第38页
·标的为汇率的实证研究	第38-41页
5 结论与展望	第41-42页
参考文献	第42-43页