我国可转换债券定价理论及实证

致谢	第1-5页
摘要	第5-6页
Abstract	第6-8页
1 绪论	第8-10页
·选题背景以及说明	第8页
·本文主要内容及安排	第8-9页
·研究思路和工作	第9-10页
2 可转换债券简介	第10-18页
·可转换债券的定义及基本内容	第10-11页
·可转换债券的内在特征	第11-12页
·可转换债券市场的发展及现状	第12-14页
·海外可转换债券市场	第12-13页
·我国可转换债券市场	第13-14页
·影响可转换债券定价的主要因素	第14-18页
3 衍生产品定价理论基础	第18-22页
·无套利定价	第18-19页
·股价模型	第19-20页
·Black-Scholes定价理论	第20-22页
4 可转换债券定价的研究	第22-31页
·研究概论	第22-24页
·国外理论研究	第22-23页
·国内理论研究	第23-24页
·几种常见的定价方法	第24-31页
·基于公司市场价值的可转债定价模型	第24-27页
·基于股票价格的可转换债券定价模型	第27-31页
5 可转债定价的实证分析	第31-45页
·参数估计	第31-34页
·波动率	第31-33页
·贴现率	第33-34页
·二叉树模型	第34-37页
·最小二乘仿真蒙特卡罗定价	第37-42页
·影响可转债定价因素的实证分析	第42-45页
6 结论	第45-46页
参考文献	第46-48页