遗传算法在指数复制中的应用
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目次 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·论文结构安排 | 第10-11页 |
| 第二章 股指期货基础知识概述 | 第11-18页 |
| ·股指期货的定义和产生背景 | 第11页 |
| ·沪深300指数简介 | 第11-13页 |
| ·股指期货三大功能 | 第13-14页 |
| ·套期保值 | 第13页 |
| ·投机 | 第13-14页 |
| ·套利 | 第14页 |
| ·定价及套利边界分析 | 第14-17页 |
| ·基本模型(不考虑市场摩擦因素) | 第14-15页 |
| ·拓展模型(考虑交易成本和税收等因素) | 第15-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 指数复制方法综述 | 第18-22页 |
| ·指数跟踪技术综述 | 第18-19页 |
| ·基于因素模型 | 第18页 |
| ·基于Markowitz模型 | 第18-19页 |
| ·几种典型的不完全复制法 | 第19-21页 |
| ·大权重配置法 | 第19页 |
| ·大权重优化配置法 | 第19-20页 |
| ·行业加权配置法 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第四章 遗传算法模型 | 第22-28页 |
| ·算法原理 | 第22-23页 |
| ·遗传算法 | 第23-27页 |
| ·变量定义 | 第23-24页 |
| ·模型构建 | 第24-25页 |
| ·参数设置及模型实现 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第五章 实证分析 | 第28-40页 |
| ·数据来源 | 第28页 |
| ·数据处理 | 第28页 |
| ·实证分析 | 第28-39页 |
| ·实证1 | 第29-32页 |
| ·实证2 | 第32-35页 |
| ·实证3 | 第35-37页 |
| ·实证4 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第六章 总结与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-43页 |
