| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·背景和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·存货质押融资 | 第12-13页 |
| ·存货质押融资风险及控制 | 第13-15页 |
| ·主要内容 | 第15页 |
| ·数据来源 | 第15页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第15-16页 |
| ·主要结论 | 第16-17页 |
| 第2章 存货质押融资及其风险 | 第17-25页 |
| ·存货质押融资 | 第17-20页 |
| ·质押融资与存货质押融资 | 第17页 |
| ·存货质押融资的业务模式与流程 | 第17-19页 |
| ·我国存货质押融资业务的开展 | 第19页 |
| ·国内外存货质押融资业务对比分析 | 第19-20页 |
| ·存货质押融资的风险分析与控制 | 第20-22页 |
| ·金融风险及其控制 | 第20-21页 |
| ·存货质押融资的风险类型 | 第21-22页 |
| ·存货质押融资的价格风险控制 | 第22-25页 |
| ·控制方法及质押率设定 | 第23页 |
| ·质押率的有效性 | 第23-25页 |
| 第3章 风险衡量的VaR方法 | 第25-38页 |
| ·VaR的基本概念 | 第25-27页 |
| ·定义 | 第25页 |
| ·数学定义及基本计算 | 第25-26页 |
| ·参数选择 | 第26-27页 |
| ·VaR的发展与特点 | 第27-28页 |
| ·VaR的发展 | 第27-28页 |
| ·VaR的优点 | 第28页 |
| ·VaR的局限性 | 第28页 |
| ·VaR的计算方法 | 第28-35页 |
| ·德尔塔-正态法 | 第29-31页 |
| ·历史模拟法 | 第31-32页 |
| ·蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation) | 第32-35页 |
| ·计算方法的比较 | 第35页 |
| ·回顾测试 | 第35-36页 |
| ·基于失效率的模型原理 | 第35-36页 |
| ·Kupiec失败频率检验法 | 第36页 |
| ·VaR模型的压力测试 | 第36-38页 |
| ·压力测试功能 | 第36页 |
| ·压力测试方法 | 第36-38页 |
| 第4章 样本质物的选取及其价格风险分析 | 第38-49页 |
| ·样本质物的选取 | 第38页 |
| ·样本质物:长江1#铜 | 第38页 |
| ·选取原因 | 第38页 |
| ·铜的价格波动 | 第38-44页 |
| ·铜价格的历史数据及其来源 | 第38-39页 |
| ·数据分析 | 第39-42页 |
| ·影响因素 | 第42-44页 |
| ·铜的存货质押融资价格风险分析 | 第44-47页 |
| ·贷款期为三个月 | 第44-45页 |
| ·贷款期为六个月 | 第45-46页 |
| ·贷款期为九个月 | 第46-47页 |
| ·贷款期为十二个月 | 第47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| 第5章 样本质物价格风险的VaR值 | 第49-58页 |
| ·历史模拟法计算VaR值 | 第49-52页 |
| ·计算过程 | 第49页 |
| ·计算结果 | 第49-52页 |
| ·回顾测试 | 第52-56页 |
| ·非拒绝区间 | 第52-53页 |
| ·检验 | 第53-54页 |
| ·分析 | 第54-56页 |
| ·参数调节 | 第56-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 第6章 质押率的确定与分析 | 第58-63页 |
| ·质押率模型 | 第58页 |
| ·实例分析 | 第58-62页 |
| ·质押率 | 第58-59页 |
| ·效率衡量 | 第59-62页 |
| ·小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录1 样本数据 | 第68-74页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研实践 | 第74-75页 |