中国资本市场的并购套利策略研究
| 序 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-16页 |
| 1 引言 | 第16-26页 |
| ·选题背景 | 第16-20页 |
| ·研究问题 | 第20-22页 |
| ·研究设计 | 第22-23页 |
| ·论文结构 | 第23-26页 |
| 2 并购套利文献综述 | 第26-38页 |
| ·市场有效性与并购套利 | 第27-29页 |
| ·并购套利的策略 | 第29-31页 |
| ·现金收购 | 第29-30页 |
| ·换股收购 | 第30-31页 |
| ·并购套利收益 | 第31-35页 |
| ·并购套利的研究方法 | 第31-33页 |
| ·市场中性(Market Neturality) | 第33-34页 |
| ·并购套利收益:基于事件研究法的检验 | 第34页 |
| ·并购套利收益:基于时间加权组合法的检验 | 第34-35页 |
| ·并购套利收益的影响因素 | 第35-37页 |
| ·并购交易成功的影响因素 | 第35-36页 |
| ·并购套利获利的影响因素 | 第36-37页 |
| ·并购套利文献评述 | 第37-38页 |
| 3 要约收购的套利策略 | 第38-62页 |
| ·中国的要约收购制度 | 第38-39页 |
| ·要约收购的套利策略 | 第39-42页 |
| ·建仓策略 | 第40-41页 |
| ·持有策略 | 第41-42页 |
| ·套利策略的研究假设 | 第42-44页 |
| ·套利策略的研究设计 | 第44-48页 |
| ·样本来源 | 第44-46页 |
| ·样本筛选规则 | 第46页 |
| ·数据来源 | 第46页 |
| ·样本描述 | 第46-48页 |
| ·套利策略的研究结果 | 第48-60页 |
| ·价差的实证检验结果 | 第48-49页 |
| ·事件研究法下不同策略的比较 | 第49-55页 |
| ·时间序列法下不同策略的比较 | 第55页 |
| ·统计性检验 | 第55-60页 |
| ·套利策略的研究结论 | 第60-62页 |
| 4 集中竞价收购的套利策略 | 第62-76页 |
| ·中国的集中竞价收购制度 | 第62-65页 |
| ·集中竞价收购的套利策略 | 第65-66页 |
| ·建仓策略 | 第65-66页 |
| ·持有策略 | 第66页 |
| ·集中竞价收购的研究假设 | 第66-68页 |
| ·集中竞价收购的研究设计 | 第68-70页 |
| ·样本选取标准 | 第68-69页 |
| ·数据来源 | 第69-70页 |
| ·集中竞价收购的研究结果 | 第70-73页 |
| ·全部样本 | 第70页 |
| ·战略投资样本和价值(财务)投资样本 | 第70-72页 |
| ·首次举牌投资样本和非首次举牌投资样本 | 第72-73页 |
| ·集中竞价收购的研究结论 | 第73-76页 |
| 5 协议收购的套利策略 | 第76-90页 |
| ·中国的协议收购制度 | 第76-78页 |
| ·协议收购的套利策略 | 第78页 |
| ·套利策略的研究方法 | 第78-80页 |
| ·套利策略的研究设计 | 第80-82页 |
| ·样本选取标准 | 第80-81页 |
| ·数据来源 | 第81-82页 |
| ·套利策略的研究结果 | 第82-87页 |
| ·关于最佳持有期 | 第82-84页 |
| ·关于套利收益 | 第84-86页 |
| ·关于市场中性 | 第86-87页 |
| ·套利策略的研究结论 | 第87-90页 |
| 6 结论 | 第90-94页 |
| ·总结 | 第90-91页 |
| ·研究局限 | 第91-92页 |
| ·未来研究建议 | 第92-94页 |
| 参考文献 | 第94-100页 |
| 附表 | 第100-118页 |
| 作者简介 | 第118-122页 |
| 学位论文数据集 | 第122页 |
