| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究的目的和意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 股市波动的非对称性特征 | 第10-12页 |
| 1.2.2 股票市场非对称波动的影响因素研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 不同市场间联动的非对称效应 | 第13-14页 |
| 1.2.4 研究评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 研究创新 | 第16页 |
| 1.4 技术路线图 | 第16-17页 |
| 第二章 不同市场状态下股市波动的非对称性研究 | 第17-27页 |
| 2.1 模型的选择 | 第17-18页 |
| 2.2 样本数据选取和市场状态划分 | 第18-20页 |
| 2.3 样本数据的检验 | 第20-26页 |
| 2.3.1 数据的平稳性检验 | 第20页 |
| 2.3.2 ARCH效应检验 | 第20-22页 |
| 2.3.3 GARCH族最佳模型选择 | 第22-26页 |
| 2.4 本章总结 | 第26-27页 |
| 第三章 股指期货市场与股票市场联动的非对称性研究 | 第27-35页 |
| 3.1 数据的统计分析及平稳性检验 | 第27-29页 |
| 3.2 股指期现货市场间均值溢出分析 | 第29-31页 |
| 3.2.1 VECM模型构建 | 第29-30页 |
| 3.2.2 股指期现货市场间均值溢出分析 | 第30-31页 |
| 3.3 股指期现货市场间动态条件相关性特征分析 | 第31-34页 |
| 3.3.1 ADCC-EGARCH模型构建 | 第31-32页 |
| 3.3.2 股指期现货市场动态相关性及非对称性分析 | 第32-34页 |
| 3.4 研究结论 | 第34-35页 |
| 第四章 商品期货市场与股票市场联动的非对称性研究 | 第35-45页 |
| 4.1 数据的统计分析及平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.1.1 数据的选取及描述性统计 | 第35-36页 |
| 4.1.2 样本收益率的平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.2 商品期货市场与股票市场动态相关性分析 | 第37-43页 |
| 4.2.1 ADCC-EGARCH模型构建 | 第37-38页 |
| 4.2.2 模型估计结果分析 | 第38-41页 |
| 4.2.3 样本收益率的动态相关性分析 | 第41-43页 |
| 4.3 本章总结 | 第43-45页 |
| 第五章 研究结论与未来展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 在学期间的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |