| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·全局优化算法 | 第12-17页 |
| ·确定性算法 | 第13-15页 |
| ·随机算法 | 第15-17页 |
| ·现代投资组合理论 | 第17-18页 |
| ·课题的具体研究背景 | 第18-22页 |
| ·本文的主要工作及创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 求解无约束全局优化问题的单纯型模拟退火算法 | 第23-31页 |
| ·引言 | 第23-24页 |
| ·算法描述 | 第24-28页 |
| ·一种新的单纯型机制 | 第24-27页 |
| ·一种新的非单调单纯型模拟退火算法 | 第27-28页 |
| ·数值实验 | 第28-30页 |
| ·参数设置 | 第28页 |
| ·数值结果 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 求解指数跟踪问题的一种杂交算法 | 第31-51页 |
| ·引言 | 第31-33页 |
| ·优化模型 | 第33-38页 |
| ·问题描述 | 第33-34页 |
| ·约束条件 | 第34-35页 |
| ·目标函数及近似形式 | 第35-36页 |
| ·模型描述 | 第36-38页 |
| ·扰动性分析 | 第38-41页 |
| ·启发式算法 | 第41-44页 |
| ·初始化 | 第42-43页 |
| ·选取资产子集的启发式机制 | 第43-44页 |
| ·数值实验 | 第44-48页 |
| ·人工指数 | 第44-46页 |
| ·样本内检验和样本外检验 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-51页 |
| 第4章 带系统性边际风险控制的投资组合管理 | 第51-72页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·带系统性边际风险控制的投资组合管理 | 第52-55页 |
| ·投资模型 | 第53-55页 |
| ·优化算法 | 第55-65页 |
| ·定界准则 | 第55-60页 |
| ·分枝限界法 | 第60-65页 |
| ·数值试验 | 第65-68页 |
| ·实证分析 | 第65-67页 |
| ·数值试验 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-72页 |
| 第5章 带因子风险控制的投资组合管理 | 第72-80页 |
| ·引言 | 第72-73页 |
| ·带因子风险控制的投资组合模型 | 第73-76页 |
| ·实证分析 | 第76-79页 |
| ·本章小结 | 第79-80页 |
| 第6章 求解奇异解凸极小化问题的截断正则化牛顿法 | 第80-98页 |
| ·引言 | 第80-81页 |
| ·截断正则化牛顿法 | 第81-83页 |
| ·截断正则化牛顿法的全局收敛性 | 第83-87页 |
| ·二次收敛性 | 第87-92页 |
| ·数值试验 | 第92-97页 |
| ·本章小结 | 第97-98页 |
| 结论 | 第98-101页 |
| 参考文献 | 第101-108页 |
| 致谢 | 第108-109页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第109-110页 |
| 附录B 无约束全局优化测试问题 | 第110-114页 |