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基于Black-Scholes模型对我国可转换债券的定价研究--以东方雨虹可转债为例

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第7-16页
    1.1 研究背景和意义第7-10页
    1.2 文献综述第10-14页
    1.3 研究方法和创新第14-16页
2 可转换债券定价的相关理论第16-23页
    2.1 可转换债券的定义第16页
    2.2 可转换债券相关条款第16-19页
    2.3 可转换债券定价理论第19-23页
3 案例分析——以东方雨虹可转债为例第23-32页
    3.1 东方雨虹可转换债券基本资料第23-24页
    3.2 雨虹转债纯债部分的价值第24-25页
    3.3 雨虹转债的转换价值第25-26页
    3.4 雨虹转债的期权价值第26-32页
4 对我国可转债市场整体定价的研究第32-38页
    4.1 我国可转债市场发展现状第32-33页
    4.2 我国可转债市场定价研究第33-36页
    4.3 对我国可转债市场被低估的原因分析第36-38页
5 总结与建议第38-41页
致谢第41-42页
参考文献第42-45页

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