| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.3 研究内容、方法与创新点 | 第15-18页 |
| 2 理论分析 | 第18-25页 |
| 2.1 利率对我国资产价格的影响机理 | 第18-20页 |
| 2.2 汇率预期对我国资产价格的影响机理 | 第20-22页 |
| 2.3 中美利差、汇率预期对我国资产价格的影响机制 | 第22-25页 |
| 3 模型及方法 | 第25-28页 |
| 3.1 时变参数向量自回归方法的介绍 | 第25页 |
| 3.2 TVP-SV-VAR模型估计方法 | 第25-28页 |
| 4 实证分析 | 第28-34页 |
| 4.1 数据与样本 | 第28页 |
| 4.2 单位根检验 | 第28-29页 |
| 4.3 参数估计结果分析 | 第29-30页 |
| 4.4 时变影响特征分析 | 第30-34页 |
| 5 结论与政策建议 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-42页 |
| 攻读学位期间发表论文目录 | 第42页 |