基于宏观压力测试的中国商业银行信用风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·信用风险度量 | 第12-15页 |
| ·压力测试理论及实践 | 第15-16页 |
| ·宏观经济因素对银行信用风险的影响 | 第16页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第16-19页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第17-19页 |
| 第2章 信用风险与宏观压力测试理论 | 第19-28页 |
| ·信用风险的相关理论 | 第19-25页 |
| ·信用风险的概念和特征 | 第19页 |
| ·信用风险产生的原因 | 第19-20页 |
| ·信用风险与违约概率 | 第20页 |
| ·信用风险与风险价值理论 | 第20-21页 |
| ·信用风险度量模型 | 第21-25页 |
| ·宏观压力测试理论 | 第25-28页 |
| ·宏观压力测试的概念 | 第25-26页 |
| ·宏观压力测试方法 | 第26-28页 |
| 第3章 宏观压力测试模型的构建及估计 | 第28-38页 |
| ·宏观压力测试模型的构建 | 第28-29页 |
| ·宏观压力测试模型 | 第28-29页 |
| ·宏观压力测试模型的结构特征 | 第29页 |
| ·宏观压力测试模型变量和数据的选取 | 第29-32页 |
| ·宏观压力测试模型的变量选取 | 第29-31页 |
| ·数据选择及处理 | 第31-32页 |
| ·宏观压力测试模型的参数估计 | 第32-38页 |
| ·模型的参数估计及检验 | 第32-36页 |
| ·模型参数估计结果分析 | 第36-38页 |
| 第4章 中国商业银行信用风险的宏观压力测试分析 | 第38-52页 |
| ·相关性压力测试分析 | 第38-42页 |
| ·相关性压力测试的步骤 | 第38-39页 |
| ·压力情境设定 | 第39-40页 |
| ·相关性压力测试执行及结果分析 | 第40-42页 |
| ·蒙特卡罗模拟压力测试分析 | 第42-49页 |
| ·蒙特卡罗模拟压力测试的步骤 | 第42-43页 |
| ·压力情境设定 | 第43-44页 |
| ·蒙特卡罗模拟压力测试执行及结果分析 | 第44-49页 |
| ·压力测试结果的比较分析 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A 相关程序 | 第59-63页 |
