| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 引言 | 第10-11页 |
| 1.2 不确定系统保成本控制研究概述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 不确定连续系统保成本控制研究概述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 不确定离散系统保成本控制研究概述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 不确定离散系统可靠保成本控制研究概述 | 第14页 |
| 1.2.4 广义系统保成本控制研究概述 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的主要研究工作 | 第15-17页 |
| 第2章 预备知识及引理 | 第17-28页 |
| 2.1 鲁棒控制理论基础 | 第17-19页 |
| 2.1.1 不确定模型 | 第17-19页 |
| 2.2 线性矩阵不等式LMI | 第19-23页 |
| 2.2.1 基本概念 | 第19-22页 |
| 2.2.2 LMI工具箱介绍 | 第22-23页 |
| 2.3 矩阵范数 | 第23-24页 |
| 2.4 一些常用的不等式及引理 | 第24-28页 |
| 第3章 不确定连续广义系统的保成本控制及在金融系统中的应用 | 第28-48页 |
| 3.1 引言 | 第28页 |
| 3.2 不确定连续广义系统的保成本控制 | 第28-40页 |
| 3.2.1 问题描述和概念 | 第28-31页 |
| 3.2.2 保成本控制器的求法 | 第31-34页 |
| 3.2.3 投资组合的保成本控制 | 第34-40页 |
| 3.3 不确定连续广义系统的保成本可靠控制 | 第40-47页 |
| 3.3.1 问题描述和概念 | 第40页 |
| 3.3.2 保成本可靠控制器的求法 | 第40-44页 |
| 3.3.3 交易失效下的投资组合保成本可靠控制 | 第44-47页 |
| 3.4 本章小节 | 第47-48页 |
| 第4章 不确定离散广义系统的保成本控制及在金融系统中的应用 | 第48-63页 |
| 4.1 引言 | 第48页 |
| 4.2 问题描述和概念 | 第48-51页 |
| 4.3 保成本控制器的求法 | 第51-54页 |
| 4.4 商业银行资产组合的保成本控制 | 第54-62页 |
| 4.4.1 模型描述 | 第56-57页 |
| 4.4.2 模型转化及保成本控制策略 | 第57-59页 |
| 4.4.3 数值算例及结果分析 | 第59-62页 |
| 4.5 本章小节 | 第62-63页 |
| 第5章 总结与展望 | 第63-65页 |
| 5.1 总结 | 第63-64页 |
| 5.2 展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69页 |