| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-10页 |
| 1.3 主要研究内容及框架 | 第10-12页 |
| 2 理论方法 | 第12-25页 |
| 2.1 国债理论介绍 | 第12-13页 |
| 2.2 波动率模型理论 | 第13-17页 |
| 2.3 相关性模型理论 | 第17-25页 |
| 3 国债市场现状分析 | 第25-33页 |
| 3.1 国债市场现状 | 第25-29页 |
| 3.2 10年期国债期货推出对国债市场的影响 | 第29-33页 |
| 4 国债市场波动模型构建 | 第33-43页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第33-34页 |
| 4.2 基于Realized GARCH模型的国债ETF波动率实证分析 | 第34-40页 |
| 4.3 基于Realized GARCH模型的国债期货波动率实证分析 | 第40-43页 |
| 5 国债期货溢出效应 | 第43-59页 |
| 5.1 基于SVAR模型的均值溢出效应 | 第43-51页 |
| 5.2 基于Realized GARCH-ADCC模型的相关性及波动溢出效应 | 第51-57页 |
| 5.3 基于Realized GARCH-ADCC模型的国债期货风险控制 | 第57-59页 |
| 6 结论与建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
