| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 期现引导关系研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 价格发现贡献度研究 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状简述 | 第15页 |
| 1.3 本文结构与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 主要创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 国债期货相关理论研究基础 | 第17-22页 |
| 2.1 我国国债期货起源与发展 | 第17-19页 |
| 2.1.1 我国国债期货的起源 | 第17页 |
| 2.1.2 我国国债期货的发展 | 第17-19页 |
| 2.2 国债期现货价格引导关系的理论分析 | 第19-21页 |
| 2.2.1 国债期货的定义 | 第19页 |
| 2.2.2 国债期货价格发现功能的定义 | 第19页 |
| 2.2.3 国债期货价格发现功能的成因 | 第19-21页 |
| 2.3 国债期货价格发现的影响因素 | 第21-22页 |
| 第三章 国债期现货价格引导关系的静态分析 | 第22-30页 |
| 3.1 模型及研究方法 | 第22-24页 |
| 3.1.1 ADF单位根检验 | 第22页 |
| 3.1.2 协整检验 | 第22-23页 |
| 3.1.3 Granger因果关系检验 | 第23页 |
| 3.1.4 向量误差修正模型(VECM) | 第23-24页 |
| 3.2 数据选取及数据处理 | 第24-25页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第24页 |
| 3.2.2 数据处理 | 第24-25页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第25-30页 |
| 3.3.1 平稳性分析——ADF单位根检验 | 第25-26页 |
| 3.3.2 协整检验—E-G两步法 | 第26页 |
| 3.3.3 Granger因果关系检验 | 第26-27页 |
| 3.3.4 向量误差修正模型(VECM) | 第27-30页 |
| 第四章 国债期现货价格引导关系的动态测度 | 第30-36页 |
| 4.1 模型及研究方法 | 第30-32页 |
| 4.1.1 脉冲响应函数(imupulse response function) | 第30页 |
| 4.1.2 修正信息份额模型(Modified Information Shares) | 第30-32页 |
| 4.1.3 分位数回归方法(Quantile Regression) | 第32页 |
| 4.2 数据说明 | 第32页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第32-36页 |
| 4.3.1 脉冲响应函数 | 第32-34页 |
| 4.3.2 修正信息份额模型的定量测度 | 第34页 |
| 4.3.3 分位数回归 | 第34-36页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第36-39页 |
| 5.1 研究结论 | 第36-37页 |
| 5.2 政策建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
