| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 投资者情绪与股指期货相关理论 | 第15-21页 |
| 2.1 投资者情绪 | 第15-17页 |
| 2.1.1 投资者情绪的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 投资者情绪中的非理性心理 | 第15-16页 |
| 2.1.3 投资者情绪指标 | 第16-17页 |
| 2.2 股指期货 | 第17-20页 |
| 2.2.1 股指期货的定义和功能 | 第17-18页 |
| 2.2.2 股指期货的应用和基本制度 | 第18-20页 |
| 2.3 沪深300股指期货 | 第20-21页 |
| 第三章 投资者情绪对股指期货收益影响的实证分析 | 第21-28页 |
| 3.1 沪深300股指期货情绪对股指期货收益的影响 | 第21-24页 |
| 3.1.1 沪深300股指期货情绪的构建方法和指标选取 | 第21-22页 |
| 3.1.2 沪深300股指期货情绪的数据和统计特征 | 第22-24页 |
| 3.2 沪深300股票情绪对股指期货收益的影响 | 第24-26页 |
| 3.2.1 沪深300股票情绪的构建方法和指标选取 | 第24-25页 |
| 3.2.2 沪深300股票情绪的数据和统计特征 | 第25-26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-28页 |
| 第四章 基于同质投资者情绪的股指期货定价模型研究 | 第28-40页 |
| 4.1 基于同质投资者情绪的股指期货定价模型 | 第28-32页 |
| 4.1.1 模型假定 | 第28-30页 |
| 4.1.2 基于理性投资者的股指期货定价模型 | 第30-31页 |
| 4.1.3 基于情绪投资者的股指期货定价模型 | 第31-32页 |
| 4.2 基于同质投资者情绪的股指期货均衡价格分析 | 第32-35页 |
| 4.2.1 保证金比例大小对股指期货均衡价格的影响 | 第32-33页 |
| 4.2.2 投资者情绪大小对股指期货均衡价格的影响 | 第33页 |
| 4.2.3 其它市场最大投资回报率大小对股指期货均衡价格的影响 | 第33-34页 |
| 4.2.4 保证金利息大小对股指期货均衡价格的影响 | 第34页 |
| 4.2.5 股指期货交易手续费率大小对股指期货均衡价格的影响 | 第34-35页 |
| 4.3 基于同质投资者情绪的股指期货交易量分析 | 第35-37页 |
| 4.3.1 保证金比例大小对交易量的影响 | 第35页 |
| 4.3.2 投资者情绪大小对股指期货交易量的影响 | 第35-36页 |
| 4.3.3 其它市场最大投资回报率大小对股指期货交易量的影响 | 第36页 |
| 4.3.4 保证金利息大小对股指期货交易量的影响 | 第36页 |
| 4.3.5 股指期货交易手续费率大小对股指期货交易量的影响 | 第36-37页 |
| 4.4 影响股指期货均衡价格的各因素图形模拟 | 第37-39页 |
| 4.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 基于异质投资者情绪的股指期货定价模型研究 | 第40-48页 |
| 5.1 基于套期保值者情绪的股指期货定价模型 | 第40-42页 |
| 5.1.1 模型假定 | 第40-41页 |
| 5.1.2 基于套期保值者过度自信的均衡交易量选择 | 第41-42页 |
| 5.2 基于套利者情绪的股指期货定价模型 | 第42-44页 |
| 5.2.1 模型假定 | 第42-43页 |
| 5.2.2 基于套利者过度自信的均衡交易量选择 | 第43-44页 |
| 5.3 基于异质投资者情绪的均衡股指期货价格分析 | 第44-46页 |
| 5.4 基于异质投资者情绪的均衡股指期货交易量分析 | 第46-47页 |
| 5.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
