沪深300与明晟指数调整效应对比分析
| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第6页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第7-8页 |
| 1.2.1 主要研究内容 | 第7-8页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第8页 |
| 1.3 论文结构 | 第8-9页 |
| 1.4 创新与不足 | 第9-11页 |
| 1.4.1 本文可能的创新之处 | 第9-10页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第10-11页 |
| 第二章 指数效应理论解释及文献综述 | 第11-18页 |
| 2.1 指数效应理论解释 | 第11-12页 |
| 2.2 国外研究综述 | 第12-15页 |
| 2.3 国内研究综述 | 第15-18页 |
| 第三章 沪深300与明晟指数解释说明 | 第18-22页 |
| 3.1 沪深300指数说明与编制规则 | 第18-19页 |
| 3.2 明晟指数说明与编制规则 | 第19-20页 |
| 3.3 样本数据的选取 | 第20-22页 |
| 第四章 沪深300和明晟指数调整效应实证对比分析 | 第22-41页 |
| 4.1 研究方法 | 第22-25页 |
| 4.1.1 事件研究法 | 第22-23页 |
| 4.1.2 价格效应的度量 | 第23-25页 |
| 4.1.3 成交量效应的度量 | 第25页 |
| 4.2 指数调整的价格效应 | 第25-35页 |
| 4.2.1 沪深300调入股票的价格效应 | 第25-29页 |
| 4.2.2 沪深300调出股票的价格效应 | 第29-30页 |
| 4.2.3 明晟指数调入股票的价格效应 | 第30-34页 |
| 4.2.4 明晟指数调出股票的价格效应 | 第34-35页 |
| 4.3 指数调整的成交量效应 | 第35-41页 |
| 4.3.1 沪深300指数调整的成交量效应 | 第35-38页 |
| 4.3.2 明晟指数调整的成交量效应 | 第38-41页 |
| 第五章 结论与展望 | 第41-43页 |
| 5.1 结论 | 第41-42页 |
| 5.2 不足和展望 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
