| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 研究内容及思路 | 第12-13页 |
| 1.4 本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 券商和银行布局金融科技的内在原因 | 第14-27页 |
| 2.1 金融科技简述 | 第14-18页 |
| 2.1.1 金融科技的定义 | 第14页 |
| 2.1.2 金融科技的内涵 | 第14-18页 |
| 2.2 券商和银行布局金融科技的内在原因 | 第18-23页 |
| 2.3 券商和银行对于金融科技的布局现状 | 第23-25页 |
| 2.4 券商和银行布局金融科技所产生的价值 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 事件研究法与其理论背景分析 | 第27-34页 |
| 3.1 有效市场假说理论分析 | 第27页 |
| 3.2 事件研究法文献综述 | 第27-28页 |
| 3.3 事件研究法设计 | 第28-32页 |
| 3.3.1 确立事件日,事件窗以及估计窗 | 第29-30页 |
| 3.3.2 估计预期正常收益率 | 第30-31页 |
| 3.3.3 计算异常收益率 | 第31-32页 |
| 3.3.4 显著性检验 | 第32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 公司发布金融科技信息对股价影响的实证分析 | 第34-49页 |
| 4.1 样本信息选择与数据处理 | 第34-35页 |
| 4.1.1 金融科技事件信息样本 | 第34-35页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第35页 |
| 4.2 实证分析 | 第35-48页 |
| 4.2.1 券商发布金融科技信息对其股价的影响 | 第36-40页 |
| 4.2.2 银行发布金融科技信息对其股价的影响 | 第40-44页 |
| 4.2.3 券商和银行发布金融科技信息对其股价的影响 | 第44-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 金融科技信息效应的影响因素实证分析 | 第49-61页 |
| 5.1 研究假设 | 第49页 |
| 5.2 变量设计 | 第49-51页 |
| 5.3 回归模型构建 | 第51-52页 |
| 5.4 实证分析 | 第52-59页 |
| 5.4.1 券商金融科技信息效应的回归分析 | 第52-54页 |
| 5.4.2 银行金融科技信息效应的回归分析 | 第54-57页 |
| 5.4.3 券商和银行金融科技信息效应的回归分析 | 第57-59页 |
| 5.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 第六章 总结和展望 | 第61-64页 |
| 6.1 研究结论及解释 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-63页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |