| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.3 创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.3.1 创新 | 第14-15页 |
| 1.3.2 不足 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-26页 |
| 2.1 限价指令簿与订单流 | 第16-20页 |
| 2.2 限价指令簿与订单薄斜率指标 | 第20-22页 |
| 2.3 订单薄斜率指标与传统流动性指标 | 第22-23页 |
| 2.4 订单薄斜率指标与我国证券市场的特点 | 第23-26页 |
| 第三章 数据预处理和研究方法选取 | 第26-31页 |
| 3.1 数据选取与预处理 | 第26-29页 |
| 3.1.1 我国的交易市场现状 | 第26-27页 |
| 3.1.2 交易数据的选择与初步处理 | 第27-29页 |
| 3.2 模型与研究方法 | 第29-31页 |
| 3.2.1 模型与指标 | 第29页 |
| 3.2.2 Bslope和Sslope的计算方法 | 第29-31页 |
| 第四章 研究结果分析 | 第31-42页 |
| 4.1 关于B/Sslope的描述性统计 | 第31页 |
| 4.2 解释变量与被解释变量的统计结果总结 | 第31-35页 |
| 4.2.1 不同市场阶段的区别 | 第31-32页 |
| 4.2.2 B/Sslope与波动率相关性的区别 | 第32-33页 |
| 4.2.3 EV、Sprd、OV与波动率的关系 | 第33-35页 |
| 4.3 分析与猜想 | 第35-42页 |
| 4.3.1 不同的市场环境与大中小盘股的差异性 | 第35-37页 |
| 4.3.2 大中小盘股在Slope上的差异性 | 第37-38页 |
| 4.3.3 对于B/Sslope解释变量与波动率不同相关性的解释 | 第38-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |