我国股指期货与现货市场的联动性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究的背景、目的及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状的评述 | 第15页 |
| 1.3 论文的研究思路框架与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 论文的研究思路及框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 股指期货发展及现状 | 第18-27页 |
| 2.1 国际股指期货的发展及现状 | 第18-20页 |
| 2.1.1 全球主要股指期货合约 | 第18-20页 |
| 2.1.2 全球股指期货的运行现状 | 第20页 |
| 2.2 我国股指期货的发展及现状 | 第20-23页 |
| 2.2.1 我国股指期货的发展历程 | 第20-22页 |
| 2.2.2 我国沪深300指数期货的运行现状 | 第22-23页 |
| 2.3 股指期货与现货市场联动性理论机理分析 | 第23-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 数据与模型的选取 | 第27-34页 |
| 3.1 数据的选取与说明 | 第27-28页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第27页 |
| 3.1.2 数据的使用说明 | 第27-28页 |
| 3.2 模型的选取 | 第28-33页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第28页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第28-30页 |
| 3.2.3 GRANGER因果检验 | 第30页 |
| 3.2.4 向量误差修正模型 | 第30-31页 |
| 3.2.5 脉冲响应和方差分解 | 第31-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 基于日数据的股指期货与现货联动性分析 | 第34-45页 |
| 4.1 数据的统计性检验 | 第34-39页 |
| 4.1.1 描述性统计检验 | 第34-35页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第37-39页 |
| 4.2 两市场GRANGER因果检验 | 第39-40页 |
| 4.3 VEC误差修正模型检验 | 第40-41页 |
| 4.4 脉冲响应和方差分解 | 第41-44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 基于高频数据的股指期货与现货联动性分析 | 第45-56页 |
| 5.1 数据的统计性检验 | 第45-50页 |
| 5.1.1 描述性统计检验 | 第45-46页 |
| 5.1.2 时间序列平稳性检验 | 第46-48页 |
| 5.1.3 协整性检验 | 第48-50页 |
| 5.2 两市场Ganger因果检验 | 第50-51页 |
| 5.3 VEC误差修正模型检验 | 第51-53页 |
| 5.4 脉冲响应分析与方差分解 | 第53-55页 |
| 5.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 第6章 实证研究结果的应用建议 | 第56-59页 |
| 6.1 对投资者的建议 | 第56页 |
| 6.2 对市场监管者的建议 | 第56-58页 |
| 6.3 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 | 第68-112页 |
