| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTARCT | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 股市动态相关性内涵及影响机制综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 金砖国家股市动态相关性研究述评 | 第14-15页 |
| 1.2.3 金砖国家股市动态相关性的事件分析综述 | 第15-17页 |
| 1.2.4 股市动态相关性的测度方法 | 第17-19页 |
| 1.2.5 文献述评 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第21页 |
| 1.4 主要创新点 | 第21-22页 |
| 1.5 论文基本结构 | 第22-23页 |
| 第2章 金砖国家股市动态相关性的相关理论研究 | 第23-30页 |
| 2.1 股市动态相关性的内涵 | 第23页 |
| 2.2 金砖国家股市动态相关性的影响机制 | 第23-26页 |
| 2.2.1 经济基础理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 市场传染理论 | 第25-26页 |
| 2.3 股市动态相关性的测度方法 | 第26-29页 |
| 2.3.1 协整检验 | 第26-27页 |
| 2.3.2 向量自回归 | 第27-28页 |
| 2.3.3 Granger因果检验 | 第28页 |
| 2.3.4 脉冲响应函数和方差分解 | 第28-29页 |
| 2.3.5 股市动态相关性的测度方法：GARCH模型的应用 | 第29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 GARCH族模型的发展及基本原理介绍 | 第30-37页 |
| 3.1 单变量GARCH模型 | 第30-32页 |
| 3.1.1 ARCH模型介绍 | 第30页 |
| 3.1.2 GARCH模型介绍 | 第30-32页 |
| 3.2 多元GARCH模型 | 第32-36页 |
| 3.2.1 对角VECH-GARCH模型 | 第32-33页 |
| 3.2.2 CCC-GARCH模型 | 第33-34页 |
| 3.2.3 BEKK-GARCH模型 | 第34页 |
| 3.2.4 DCC-GARCH模型 | 第34-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 金砖国家股市动态相关性实证研究 | 第37-54页 |
| 4.1 数据选取及处理 | 第37-39页 |
| 4.2 数据统计性检验 | 第39-43页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第39-41页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.2.3 自相关检验 | 第42页 |
| 4.2.4 ARCH效应检验 | 第42-43页 |
| 4.3 金砖国家股市动态相关性研究 | 第43-53页 |
| 4.3.1 单变量GARCH(1.1)模型参数估计 | 第43-44页 |
| 4.3.2 基于DCC-GARCH模型估计金砖国家股市动态相关性 | 第44-49页 |
| 4.3.3 金砖国家股市动态相关性分样本实证研究 | 第49-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第54-58页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-57页 |
| 5.2.1 从金砖国家各成员国政策制定者角度 | 第55-56页 |
| 5.2.2 从参与金砖国家股市投资者角度 | 第56-57页 |
| 5.3 展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第64-65页 |
