我国开放式基金的绩效评价研究
| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3.1 风险调整后收益评价的研究 | 第14页 |
| 1.3.2 选股和择时能力评价的研究 | 第14-15页 |
| 1.3.3 综合评价法的研究 | 第15-17页 |
| 1.3.4 其余指标对绩效影响的研究 | 第17页 |
| 1.3.5 文献评述 | 第17页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第17-19页 |
| 第2章 基金绩效评价的理论基础 | 第19-24页 |
| 2.1 资产组合理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 资产组合理论概述 | 第19-20页 |
| 2.1.2 资产组合理论对基金绩效评价的影响 | 第20-21页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第21-22页 |
| 2.2.1 资本资产定价模型概述 | 第21页 |
| 2.2.2 资本资产定价模型对基金绩效评价的影响 | 第21-22页 |
| 2.3 有效市场假说 | 第22-24页 |
| 2.3.1 有效市场假说概述 | 第22-23页 |
| 2.3.2 有效市场假说对基金绩效评价的影响 | 第23-24页 |
| 第3章 基金绩效综合评价体系的构建 | 第24-30页 |
| 3.1 基金绩效综合评价方法-基于主成分分析法 | 第24-25页 |
| 3.2 指标体系构建 | 第25-30页 |
| 3.2.1 风险调整后收益评价指标 | 第25-26页 |
| 3.2.2 改进的风险调整评价指标 | 第26-27页 |
| 3.2.3 选股能力和择时能力评价指标 | 第27-28页 |
| 3.2.4 基金费用评价指标 | 第28-30页 |
| 第4章 我国开放式基金绩效评价的实证分析 | 第30-58页 |
| 4.1 样本数据来源及处理 | 第30-34页 |
| 4.2 风险调整后收益评价 | 第34-42页 |
| 4.2.1 三大经典指数评价 | 第34-38页 |
| 4.2.2 基于改进方法的评价 | 第38-41页 |
| 4.2.3 相关性分析 | 第41-42页 |
| 4.3 选股择时能力绩效评价 | 第42-48页 |
| 4.3.1 基于T-M二次项模型的基金绩效评价 | 第42-44页 |
| 4.3.2 基于H-M二次项模型的基金绩效评价 | 第44-46页 |
| 4.3.3 基于C-L二项式模型的基金绩效评价 | 第46-48页 |
| 4.4 基金绩效综合评价—基于主成分分析方法 | 第48-52页 |
| 4.4.1 评价指标的确定 | 第48页 |
| 4.4.2 主成分分析法综合评价 | 第48-52页 |
| 4.5 加入新指标绩效综合评价 | 第52-58页 |
| 4.5.1 费用指标 | 第52-53页 |
| 4.5.2 主成分分析法综合评价 | 第53-58页 |
| 第5章 研究结论与不足 | 第58-60页 |
| 5.1 研究结论 | 第58-59页 |
| 5.2 不足之处 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
