| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 主要创新点 | 第16-17页 |
| 1.5 本文结构安排 | 第17-18页 |
| 第2章 相关概念和理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 相关概念 | 第18-22页 |
| 2.1.1 A股简介 | 第18页 |
| 2.1.2 A股行业分类及龙头股简介 | 第18-20页 |
| 2.1.3 MSCI指数简介 | 第20页 |
| 2.1.4 纳入MSCI指数经验简介 | 第20-22页 |
| 2.2 有效市场假说与资产定价理论 | 第22-25页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第22-23页 |
| 2.2.2 资产定价理论 | 第23-25页 |
| 第3章 文献综述 | 第25-31页 |
| 3.1 我国证券市场有效性的文献综述 | 第25-26页 |
| 3.2 资产定价模型在中国的适用性的文献综述 | 第26-28页 |
| 3.2.1 CAPM模型在中国的适用性研究 | 第26-27页 |
| 3.2.2 Fama-French三因子模型在中国的适用性研究 | 第27页 |
| 3.2.3 Fama-French三因子模型与其他定价模型的对比研究 | 第27-28页 |
| 3.3 纳入MSCI指数有关研究的文献综述 | 第28-29页 |
| 3.3.1 纳入MSCI指数的理论和实证研究 | 第28页 |
| 3.3.2 国外相关研究综述 | 第28-29页 |
| 3.4 基于事件研究法的实证研究的文献综述 | 第29页 |
| 3.5 文献评述 | 第29-31页 |
| 第4章 实证分析 | 第31-42页 |
| 4.1 研究设计 | 第31-33页 |
| 4.1.1 数据来源和样本选择 | 第31-32页 |
| 4.1.2 变量选取和模型设计 | 第32-33页 |
| 4.2 基于Fama-French三因子模型A股纳入MSCI效应的实证研究 | 第33-38页 |
| 4.2.1 相关自变量描述性统计 | 第33-34页 |
| 4.2.2 各变量间相关系数 | 第34页 |
| 4.2.3 Fama-French三因子模型在事件前后的T检验 | 第34-36页 |
| 4.2.4 Fama-French三因子模型对不同行业的检验 | 第36-38页 |
| 4.3 基于事件分析法的A股纳入MSCI效应的实证研究 | 第38-42页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第42-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-45页 |
| 5.2.1 政府及监管层面 | 第43-44页 |
| 5.2.2 公司层面 | 第44页 |
| 5.2.3 投资者层面 | 第44-45页 |
| 5.3 不足与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-53页 |
