| 中文摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 导论 | 第17-24页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第17-21页 |
| 1.2 技术路线图及研究框架 | 第21-23页 |
| 1.3 主要创新点 | 第23-24页 |
| 第2章 相关理论回顾 | 第24-36页 |
| 2.1 购买力平价理论 | 第24-28页 |
| 2.2 利率平价理论 | 第28-32页 |
| 2.3 资产市场理论 | 第32-36页 |
| 第3章 美国国债的特征、影响因素及其发展趋势 | 第36-59页 |
| 3.1 美国国债体系的特征 | 第36-41页 |
| 3.1.1 美国国债的规模演变 | 第37-38页 |
| 3.1.2 美国国债的结构特点 | 第38-41页 |
| 3.2 美国国债的影响因素 | 第41-56页 |
| 3.2.1 美国“双赤字”模式与国债规模的内在联系 | 第41-45页 |
| 3.2.2 美元国际地位对国债发行的强势支持 | 第45-56页 |
| 3.3 美国国债的发展趋势 | 第56-59页 |
| 第4章 美国国债规模对人民币汇率影响的传导路径分析 | 第59-71页 |
| 4.1 美国国债规模对人民币汇率影响的传导路径分析 | 第59-67页 |
| 4.1.1 “美国国债——货币购买力——人民币汇率”传导路径分析 | 第59-62页 |
| 4.1.2 “美国国债——市场利率——人民币汇率”传导路径分析 | 第62-67页 |
| 4.2 中国持有美国国债对人民币汇率影响的传导路径分析 | 第67-71页 |
| 第5章 美国国债发行对人民币汇率影响的实证分析 | 第71-93页 |
| 5.1 研究背景 | 第71-72页 |
| 5.2 模型设定与数据说明 | 第72-78页 |
| 5.2.1 模型设定 | 第72-76页 |
| 5.2.2 数据说明 | 第76-78页 |
| 5.3 实证分析 | 第78-91页 |
| 5.3.1 各变量对人民币汇率影响的动态冲击效应分析 | 第79-84页 |
| 5.3.2 各变量对人民币汇率变动的贡献度 | 第84-87页 |
| 5.3.3 各变量对人民币汇率的长期影响 | 第87-89页 |
| 5.3.4 各变量与人民币汇率的因果关系检验 | 第89-91页 |
| 5.4 本章小结 | 第91-93页 |
| 第6章 中国持有美国国债对人民币汇率影响的实证分析 | 第93-109页 |
| 6.1 研究背景 | 第93-95页 |
| 6.2 变量、数据及实证模型 | 第95-98页 |
| 6.2.1 变量的选取与数据说明 | 第95-96页 |
| 6.2.2 实证模型 | 第96-98页 |
| 6.3 实证分析 | 第98-107页 |
| 6.3.1 美国国债持有规模及其收益率变动对人民币汇率的动态冲击 | 第98-103页 |
| 6.3.2 美国国债持有规模及其收益率对人民币汇率变动的贡献度 | 第103-107页 |
| 6.4 本章小结 | 第107-109页 |
| 第7章 美国国债发行与中国持有对人民币汇率影响的实证分析 | 第109-133页 |
| 7.1 变量、数据及实证模型 | 第109-111页 |
| 7.1.1 变量的选取与数据说明 | 第109-111页 |
| 7.1.2 实证模型 | 第111页 |
| 7.2 实证分析 | 第111-128页 |
| 7.2.1 各变量平稳性检验 | 第111-112页 |
| 7.2.2 最优滞后期的选取 | 第112-113页 |
| 7.2.3 美国国债对人民币兑美元双边汇率变动的动态冲击效应分析 | 第113-119页 |
| 7.2.4 美国国债对人民币实际有效汇率变动的动态冲击效应分析 | 第119-125页 |
| 7.2.5 各变量对人民币汇率变动的贡献度 | 第125-128页 |
| 7.3 不同情境下美国国债对人民币汇率变动的影响 | 第128-131页 |
| 7.3.1 情景模型设定 | 第128-129页 |
| 7.3.2 情景分析 | 第129-131页 |
| 7.4 本章小结 | 第131-133页 |
| 第8章 基本结论与政策建议 | 第133-139页 |
| 8.1 基本结论 | 第133-136页 |
| 8.2 政策建议 | 第136-137页 |
| 8.3 后续研究展望 | 第137-139页 |
| 参考文献 | 第139-146页 |
| 博士期间科研成果 | 第146-147页 |
| 后记 | 第147-148页 |
| 附件 | 第148-150页 |
