我国白糖期货市场基本功能和相关事件冲击的检验
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文章结构 | 第11-12页 |
| 1.4 预期目标和创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1 价格发现功能 | 第13-14页 |
| 2.2 套期保值有效性 | 第14页 |
| 2.3 事件研究法 | 第14-16页 |
| 第三章 白糖及白糖期货市场介绍 | 第16-28页 |
| 3.1 白糖品种介绍 | 第16-18页 |
| 3.2 白糖期货市场介绍 | 第18-23页 |
| 3.2.1 期货市场发展的历史与基本功能 | 第18-19页 |
| 3.2.2 我国期货市场的发展历程与现状 | 第19-21页 |
| 3.2.3 我国白糖期货市场简介 | 第21-23页 |
| 3.3 影响白糖价格的因素 | 第23-28页 |
| 第四章 实证检验理论介绍 | 第28-43页 |
| 4.1 价格发现功能 | 第28-38页 |
| 4.1.1 相关性分析 | 第28-29页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第29-31页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第31-33页 |
| 4.1.4 格兰杰因果检验 | 第33-35页 |
| 4.1.5 误差修正模型 | 第35-36页 |
| 4.1.6 脉冲相应函数 | 第36-37页 |
| 4.1.7 方差分解 | 第37-38页 |
| 4.2 套期保值有效性 | 第38-40页 |
| 4.2.1 传统简单回归摸型OLS | 第39页 |
| 4.2.2 双变量向量自回归模型B-VAR | 第39-40页 |
| 4.2.3 误差修正套期保值模型ECHM | 第40页 |
| 4.3 事件研究法 | 第40-43页 |
| 第五章 实证分析 | 第43-55页 |
| 5.1 数据采集 | 第43页 |
| 5.2 价格发现功能实证检验 | 第43-50页 |
| 5.2.1 相关性分析 | 第43-44页 |
| 5.2.2 单位根检验 | 第44-45页 |
| 5.2.3 协整检验 | 第45-46页 |
| 5.2.4 格兰杰因果检验 | 第46页 |
| 5.2.5 误差修正模型建立 | 第46-48页 |
| 5.2.6 脉冲响应函数 | 第48-49页 |
| 5.2.7 方差分解 | 第49-50页 |
| 5.3 套期保值有效性实证检验 | 第50-52页 |
| 5.3.1 传统回归模型(OLS) | 第50-51页 |
| 5.3.2 双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第51页 |
| 5.3.3 误差修正套期保值模型(ECHM) | 第51-52页 |
| 5.4 事件研究法实证检验 | 第52-55页 |
| 第六章 研究结论和政策建议 | 第55-57页 |
| 6.1 实证结果总结 | 第55页 |
| 6.2 政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 在校期间发表论文及研宄成果清单 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
