| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·主要研究内容 | 第10-11页 |
| ·结构安排 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| 第二章 股票收益与通货膨胀的相关理论与文献综述 | 第12-21页 |
| ·费雪效应理论 | 第12-15页 |
| ·代理假说 | 第15-16页 |
| ·波动性假说 | 第16-17页 |
| ·股票收益与通货膨胀的传递理论分析 | 第17-19页 |
| ·拖宾（Tobin）Q 效应 | 第18页 |
| ·企业资产负债表效应 | 第18页 |
| ·家庭财富效应 | 第18-19页 |
| ·居民流动性效应 | 第19页 |
| ·国内相关文献综述 | 第19-21页 |
| 第三章 我国股票收益与通货膨胀关系的实证分析 | 第21-36页 |
| ·数据说明 | 第21-23页 |
| ·股票收益率 | 第21页 |
| ·通货膨胀率 | 第21-22页 |
| ·货币供应量增长率和工业增加值增长率 | 第22页 |
| ·变量的描述说明 | 第22-23页 |
| ·数据平稳性检验和单位根过程 | 第23-25页 |
| ·费雪效应的实证检验 | 第25-27页 |
| ·实际股票收益与实际通货膨胀的实证分析 | 第25-26页 |
| ·实际股票收益与预期通货膨胀和非预期通货膨胀的实证分析 | 第26-27页 |
| ·代理效应假说的实证检验 | 第27-31页 |
| ·模型描述 | 第28-29页 |
| ·实证分析 | 第29-31页 |
| ·波动性假说的实证检验 | 第31-36页 |
| 第四章 基于VAR 模型的股票收益与通货膨胀的实证分析 | 第36-43页 |
| ·模型介绍 | 第36-37页 |
| ·VAR 模型 | 第36-37页 |
| ·脉冲响应函数 | 第37页 |
| ·格兰杰非因果性检验 | 第37页 |
| ·实证分析 | 第37-43页 |
| ·方差分解 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应分析 | 第40-42页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| 第五章 实证分析结论及政策建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第49页 |