| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·课题研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·研究目标和内容 | 第16-17页 |
| ·文章结构和创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 有效市场假说与市场异象 | 第18-24页 |
| ·有效市场假说 | 第18-20页 |
| ·市场异象 | 第20-21页 |
| ·对市场异象的解释 | 第21-24页 |
| 第三章 基于交叠样本的日历效应实证研究 | 第24-37页 |
| ·数据来源与市场收益率指标的构建 | 第24-26页 |
| ·收益率统计特征及其分析 | 第26-29页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·沪深300 指数收益率的日历效应检验 | 第30-37页 |
| 第四章 结论 | 第37-40页 |
| ·研究结论以及可能的解释 | 第37-38页 |
| ·政策建议 | 第38-39页 |
| ·不足之处 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-49页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第49页 |