房地产价格对我国货币政策的传导效应分析--基于VAR模型
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-13页 |
| 第三节 研究内容、方法和结构 | 第13-15页 |
| 第四节 研究创新点和结论 | 第15-17页 |
| 第二章 货币政策传导理论 | 第17-22页 |
| 第一节 货币政策传导的利率渠道 | 第17-18页 |
| 第二节 货币政策传导的汇率渠道 | 第18-19页 |
| 第三节 货币政策传导的资产价格渠道 | 第19-20页 |
| 第四节 货币政策传导的信贷渠道 | 第20-22页 |
| 第三章 货币政策通过房价传导和分析 | 第22-28页 |
| 第一节 从货币政策目标到房地产的传递 | 第22-24页 |
| 第二节 从房价到实体经济和最终目标的传导 | 第24-28页 |
| 第四章 模型与检验 | 第28-33页 |
| 第一节 平稳时间序列及检验 | 第28页 |
| 第二节 协整检验 | 第28-29页 |
| 第三节 Granger因果检验 | 第29-30页 |
| 第四节 向量自回归模型（VAR模型） | 第30-33页 |
| 第五章 实证研究 | 第33-45页 |
| 第一节 指标体系 | 第33-34页 |
| 第二节 相关系数分析 | 第34-35页 |
| 第三节 时间序列的平稳性及协整检验 | 第35-36页 |
| 第四节 Granger因果检验 | 第36-37页 |
| 第五节 VAR模型的建立 | 第37-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附图 | 第51-54页 |
| 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 | 第54页 |
