| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 1.3 研究的内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第18-20页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第20页 |
| 1.4 研究的主要创新点与不足 | 第20-22页 |
| 第二章 商业银行信用风险及其管理概述 | 第22-34页 |
| 2.1 商业银行信用风险 | 第22-26页 |
| 2.1.1 商业银行信用风险及其分类 | 第22-23页 |
| 2.1.2 商业银行信用风险来源及特点 | 第23-25页 |
| 2.1.3 商业银行信用风险的影响 | 第25-26页 |
| 2.2 商业银行信用风险度量与管理 | 第26-31页 |
| 2.2.1 商业银行信用风险度量与管理的内容 | 第26-27页 |
| 2.2.2 《巴塞尔资本协议》与商业银行信用风险管理 | 第27-29页 |
| 2.2.3 信用风险的内部评级与外部评级 | 第29-31页 |
| 2.3 我国商业银行信用风险的管理现状与不足 | 第31-34页 |
| 第三章 商业银行信用风险度量方法及模型的比较与选择 | 第34-42页 |
| 3.1 基于会计数据与市场的统计学方法 | 第34-38页 |
| 3.1.1 多元判别分析 | 第34-37页 |
| 3.1.2 其他统计分析方法 | 第37-38页 |
| 3.2 现代高级信用风险度量模型 | 第38-39页 |
| 3.3 信用风险度量的其他方法 | 第39-40页 |
| 3.4 商业银行信用风险度量方法的简要比较与选择 | 第40-42页 |
| 3.4.1 信用风险度量方法的简要比较 | 第40页 |
| 3.4.2 我国商业银行信用风险度量方法及模型的选择 | 第40-42页 |
| 第四章 基于多元判别分析的信用风险度量模型 | 第42-57页 |
| 4.1 违约的界定 | 第42-43页 |
| 4.2 样本公司与财务指标的选取 | 第43-46页 |
| 4.2.1 研究样本的选取 | 第43-44页 |
| 4.2.2 财务指标的选取 | 第44-45页 |
| 4.2.3 样本数据来源 | 第45-46页 |
| 4.3 逐步判别分析模型的构建 | 第46-57页 |
| 4.3.1 逐步判别法筛选变量 | 第46-51页 |
| 4.3.2 逐步判别分析模型的构建 | 第51-56页 |
| 4.3.3 临界值选取及模型有效性检验 | 第56-57页 |
| 第五章 主成分分析下的判别分析模型 | 第57-64页 |
| 5.1 主成分分析 | 第57-61页 |
| 5.1.1 数据的主成分分析 | 第57-59页 |
| 5.1.2 主成分分析模型构建 | 第59-61页 |
| 5.2 主成分分析下的判别分析模型的构建 | 第61-63页 |
| 5.3 临界值选取及模型的有效性检验 | 第63-64页 |
| 第六章 模型的比较分析及应用研究 | 第64-67页 |
| 6.1 两判别分析模型优劣对比 | 第64-65页 |
| 6.1.1 模型的有效性比较 | 第64-65页 |
| 6.1.2 模型的稳定性比较 | 第65页 |
| 6.2 模型的应用及建议 | 第65-67页 |
| 第七章 研究结论与展望 | 第67-69页 |
| 7.1 本文研究结论 | 第67页 |
| 7.2 研究的缺陷与研究展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 图表目录 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 作者简历 | 第75页 |
