| 摘要 | 第9-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 1 引言 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 关于商业银行信贷风险识别研究的文献 | 第14-15页 |
| 1.2.2 关于商业银行信贷风险度量研究的文献 | 第15-16页 |
| 1.2.3 关于商业银行信贷风险控制研究的文献 | 第16-18页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第18页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 本文的基本框架 | 第18-20页 |
| 2 商业银行信贷风险管理理论概述 | 第20-29页 |
| 2.1 商业银行信贷风险的种类和特征 | 第20-22页 |
| 2.1.1 信贷风险的种类 | 第20-21页 |
| 2.1.2 信贷风险的特征 | 第21-22页 |
| 2.2 商业银行信贷风险管理的内容 | 第22-25页 |
| 2.2.1 信贷风险的识别 | 第22-23页 |
| 2.2.2 信贷风险的度量 | 第23-24页 |
| 2.2.3 信贷风险的动态预警 | 第24页 |
| 2.2.4 不良信贷资产处置 | 第24-25页 |
| 2.3 商业银行信贷风险管理的方法 | 第25-26页 |
| 2.3.1 贷款期权模型：KMV模型 | 第25页 |
| 2.3.2 在险价值方法：JP摩根公司的信用度量术 | 第25页 |
| 2.3.3 宏观模拟方法：麦肯锡公司模型 | 第25-26页 |
| 2.3.4 风险中性的估值方法 | 第26页 |
| 2.4 商业银行信贷风险管理理论基础 | 第26-29页 |
| 2.4.1 资产风险管理理论 | 第26-27页 |
| 2.4.2 负债风险管理理论 | 第27页 |
| 2.4.3 资产负债风险管理理论 | 第27页 |
| 2.4.4 全面风险管理理论 | 第27-29页 |
| 3 MS银行信贷风险管理状况分析 | 第29-41页 |
| 3.1 MS银行信贷业务经营状况分析 | 第29-35页 |
| 3.1.1 2010 年以来MS银行信贷资产的变化 | 第29-30页 |
| 3.1.2 MS银行信贷资产的结构分析 | 第30-34页 |
| 3.1.3 MS银行的资产质量 | 第34页 |
| 3.1.4 资本充足率分析 | 第34-35页 |
| 3.2 MS银行信贷风险管理组织体系 | 第35-37页 |
| 3.2.1 信贷风险管理组织架构 | 第35-36页 |
| 3.2.2 信贷风险管理部门分工 | 第36-37页 |
| 3.3 MS银行信贷风险管理流程 | 第37-38页 |
| 3.3.1 授信业务流程 | 第37页 |
| 3.3.2 贷款发放流程 | 第37页 |
| 3.3.3 信贷资产监控流程 | 第37-38页 |
| 3.3.4 不良资产清收流程 | 第38页 |
| 3.4 MS银行信贷风险管理措施 | 第38-41页 |
| 3.4.1 信贷风险的识别——信用评级体系 | 第38-39页 |
| 3.4.2 信贷风险的度量——logit模型 | 第39-40页 |
| 3.4.3 信贷风险的预警——动态灰色预警模型 | 第40页 |
| 3.4.4 信贷资产的五级分类管理 | 第40-41页 |
| 4 MS银行信贷风险管理存在的问题及原因分析 | 第41-45页 |
| 4.1 MS银行信贷风险管理存在的问题 | 第41-43页 |
| 4.1.1 信贷人员风险意识淡薄 | 第41页 |
| 4.1.2 分工不明确、职能相交叉 | 第41-42页 |
| 4.1.3 贷后管理不到位 | 第42-43页 |
| 4.1.4 信贷风险信息资源整合不足 | 第43页 |
| 4.2 MS银行信贷风险管理存在问题的原因分析 | 第43-45页 |
| 4.2.1 信贷风险文化建设落后 | 第43-44页 |
| 4.2.2 信贷风险管理机构独立性差 | 第44页 |
| 4.2.3 信息反馈机制不够完善 | 第44页 |
| 4.2.4 未建立全行范围内信贷风险信息的共享平台 | 第44-45页 |
| 5 国外商业银行信贷风险管理成功经验借鉴 | 第45-48页 |
| 5.1 花旗银行信贷风险管理成功经验借鉴 | 第45-46页 |
| 5.1.1“三权分立”的贷款审批组织架构 | 第45-46页 |
| 5.1.2 首席风险官管理体制 | 第46页 |
| 5.1.3 信贷审批委员会审批贷款投票制 | 第46页 |
| 5.2 德意志银行信贷风险管理成功经验借鉴 | 第46-48页 |
| 5.2.1 牢固确立“稳健经营”的发展战略 | 第46页 |
| 5.2.2 通过行业匹配进行信贷风险管理 | 第46-47页 |
| 5.2.3 运用数据库和智能技术评估风险 | 第47-48页 |
| 6 完善MS银行信贷风险管理的对策 | 第48-53页 |
| 6.1 建立先进的信贷风险文化 | 第48-49页 |
| 6.1.1 明确银行自身的贷款方针和原则 | 第48页 |
| 6.1.2 树立全员信贷风险责任意识 | 第48页 |
| 6.1.3 培养员工良好的职业道德 | 第48-49页 |
| 6.2 调整信贷风险管理组织架构 | 第49-50页 |
| 6.2.1 效仿“三权分立”的贷款审批组织架构 | 第49页 |
| 6.2.2 将垂直管理变更为矩阵式管理 | 第49-50页 |
| 6.2.3 完善风险官职责 | 第50页 |
| 6.3 优化信贷风险管理流程 | 第50-51页 |
| 6.3.1 创建全行范围内的信贷风险信息共享平台 | 第50页 |
| 6.3.2 实行公开、民主的信贷审批会议制度 | 第50-51页 |
| 6.3.3 建立面向客户的差别化流程 | 第51页 |
| 6.4 强化信贷风险管理控制手段 | 第51-53页 |
| 6.4.1 逐步建立针对不同行业的信用评级制度 | 第51页 |
| 6.4.2 在现有五级分类的基础上进一步细化信贷资产分类 | 第51-52页 |
| 6.4.3 完善信贷风险预警机制 | 第52页 |
| 6.4.4 健全信贷风险责任追究制度 | 第52-53页 |
| 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
