| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 流动性风险研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.2 压力测试研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 主要内容、研究方法与技术路线 | 第17-19页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第19页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 本文创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19-21页 |
| 第2章流动性风险压力测试概述 | 第21-27页 |
| 2.1 流动性风险管理相关理论 | 第21-23页 |
| 2.1.1 流动性风险的识别 | 第21-22页 |
| 2.1.2 流动性风险的度量及管理 | 第22-23页 |
| 2.2 压力测试相关理论 | 第23-27页 |
| 2.2.1 压力测试的概念 | 第23-24页 |
| 2.2.2 压力测试的一般方法 | 第24-25页 |
| 2.2.3 压力测试的一般流程 | 第25-27页 |
| 第3章 后存贷比时代我国商业银行流动性风险的现状分析 | 第27-41页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险的主要成因及特征 | 第27-31页 |
| 3.1.1 我国商业银行流动性风险的主要成因 | 第27-30页 |
| 3.1.2 我国商业银行流动性风险的特点 | 第30-31页 |
| 3.2 后存贷比时代我国银行流动性风险现状分析 | 第31-37页 |
| 3.2.1 存款流失压力加大，风险转向表外 | 第32-33页 |
| 3.2.2 资产负债结构失衡，不良贷款增多 | 第33-35页 |
| 3.2.3 政策助推流动性指标达标 | 第35-37页 |
| 3.3 后存贷比时代影响我国商业银行流动性风险的新因素 | 第37-40页 |
| 3.3.1 P2P理财冲击存款规模 | 第37-38页 |
| 3.3.2 利率市场化推动揽储之战 | 第38-39页 |
| 3.3.3 美国经济复苏拉低外币存款 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 我国商业银行流动性风险压力测试实证分析 | 第41-51页 |
| 4.1 流动性风险压力测试的分析 | 第41-45页 |
| 4.1.1 指标的选取 | 第41-42页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.1.3 协整性检验 | 第43页 |
| 4.1.4 多元线性回归 | 第43-44页 |
| 4.1.5 压力测试的分析 | 第44-45页 |
| 4.2 流动性风险误差修正模型的分析 | 第45-49页 |
| 4.2.1 VEC模型的建立 | 第45-46页 |
| 4.2.2 VAR模型的分析 | 第46-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 后存贷比时代完善银行流动性风险监控的政策建议 | 第51-55页 |
| 5.1 银行流动性风险控制的不足 | 第51-52页 |
| 5.1.1 被动管理方式导致管理意识不足 | 第51页 |
| 5.1.2 风险预警有待加强，风险应急准备不充分 | 第51-52页 |
| 5.2 完善全面完整的流动性风险管理体系 | 第52-55页 |
| 5.2.1 健全外生性监管指标 | 第52-53页 |
| 5.2.2 提升内生性风险管理水平 | 第53页 |
| 5.2.3 促进金融创新，强化中间业务 | 第53-54页 |
| 5.2.4 强化流动性压力测试的作用 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
