| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1. 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景及动态 | 第7-10页 |
| 1.2 本文的主要内容及创新点 | 第10-12页 |
| 2. 预备知识 | 第12-17页 |
| 2.1 风险模型 | 第12-15页 |
| 2.2 动态规划原理与伊藤公式 | 第15-17页 |
| 3. 模型与问题 | 第17-24页 |
| 3.1 复合Poisson风险模型下的联合资产盈余过程 | 第17-19页 |
| 3.2 扩散逼近风险模型下的联合资产盈余过程 | 第19-21页 |
| 3.3 值函数与验证定理 | 第21-24页 |
| 4. 方差保费原理下模型的最优解 | 第24-47页 |
| 4.1 复合Poisson风险模型下的最优解 | 第24-34页 |
| 4.2 扩散风险模型下的最优解 | 第34-43页 |
| 4.3 数值分析 | 第43-47页 |
| 5. 指数保费原理下模型的最优解 | 第47-57页 |
| 6. 结论与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |