| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1. 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究的实际背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究动态 | 第8-10页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第10-12页 |
| 2. 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 齐次复合Poisson过程 | 第12页 |
| 2.2 非齐次复合Poisson过程 | 第12-13页 |
| 2.3 经典风险模型 | 第13-16页 |
| 3. 非齐次复合Poisson风险模型下的破产概率 | 第16-28页 |
| 3.1 模型的介绍和建立 | 第16-17页 |
| 3.2 模型的破产概率 | 第17-23页 |
| 3.3 破产概率ψ(u)满足的微积分方程 | 第23-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 4. 索赔到达过程相依风险模型的破产概率 | 第28-45页 |
| 4.1 模型的介绍和建立 | 第28-30页 |
| 4.2 索赔到达过程相依的二元风险模型 | 第30-37页 |
| 4.2.1 模型的破产概率 | 第31-34页 |
| 4.2.2 模型破产概率上界的数值分析 | 第34-36页 |
| 4.2.3 破产概率ψ(u)满足的微积分方程 | 第36-37页 |
| 4.3 具有相依关系的三险种风险模型 | 第37-43页 |
| 4.3.1 模型的破产概率 | 第37-40页 |
| 4.3.2 破产概率ψ(u)满足的微积分方程 | 第40页 |
| 4.3.3 指数索赔下的破产概率 | 第40-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 5. 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |