| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1. 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究的背景与动态 | 第7-10页 |
| 1.2 本文的主要内容及创新点 | 第10-12页 |
| 2. 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 风险模型 | 第12-13页 |
| 2.2 随机分析基础知识 | 第13-16页 |
| 3. 模型与问题 | 第16-25页 |
| 3.1 模型的介绍与建立 | 第16-19页 |
| 3.2 将不完备市场转变成完备市场 | 第19-25页 |
| 4. 均值—方差准则下的最优策略问题 | 第25-38页 |
| 4.1 有效策略 | 第25-33页 |
| 4.2 有效前沿 | 第33-34页 |
| 4.3 数值分析 | 第34-38页 |
| 5. 指数效用函数下的最优策略问题 | 第38-45页 |
| 6. 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |