| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 绪论 | 第8-16页 |
| 0.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 0.2 主要研究内容及研究意义 | 第10-14页 |
| 0.3 本文结构 | 第14-16页 |
| 第一章 预备知识 | 第16-20页 |
| 1.1 基本概念及基本性质 | 第16-17页 |
| 1.2 基本引理 | 第17-20页 |
| 第二章 常参数下的二选期权定价 | 第20-30页 |
| 2.1 常参数下的二选期权定价 | 第21-23页 |
| 2.2 敏感度分析 | 第23-30页 |
| 第三章 时变变参数下的二选期权定价 | 第30-34页 |
| 第四章 对数跳扩散模型下的二选期权定价 | 第34-38页 |
| 4.1 基本引理 | 第34页 |
| 4.2 对数跳扩散模型下的二选期权定价 | 第34-38页 |
| 第五章 结论 | 第38-40页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第38页 |
| 5.2 进一步研究的问题 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |
| 攻读学位期间取得得的科研成果清单 | 第46页 |