| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 引言 | 第8-14页 |
| 0.1 期权定价的历史与发展 | 第8-10页 |
| 0.2 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 0.3 本文的结构安排 | 第12-14页 |
| 第一章 预备知识 | 第14-18页 |
| 1.1 函数的变差 | 第14-15页 |
| 1.2 It（？）积分 | 第15-16页 |
| 1.3 It（？）公式 | 第16-17页 |
| 1.4 泊松过程 | 第17-18页 |
| 第二章 基于时变变参数的几何布朗运动模型下乘积期权的的定价价及应应用 | 第18-26页 |
| 2.1 模型假设 | 第18页 |
| 2.2 基本引理 | 第18-19页 |
| 2.3 定价公式 | 第19-21页 |
| 2.4 应用 | 第21-26页 |
| 第三章 基于时变变参数的跳扩散模型下乘积期权的的定价 | 第26-32页 |
| 3.1 模型假设 | 第26页 |
| 3.2 基本引理 | 第26-27页 |
| 3.3 定价公式 | 第27-32页 |
| 第四章 基于Vasicek利率的跳扩散模型下乘积期权的的定价 | 第32-42页 |
| 4.1 模型假设 | 第32页 |
| 4.2 基本引理 | 第32-33页 |
| 4.3 定价公式 | 第33-42页 |
| 第五章 总结 | 第42-44页 |
| 5.1 主要结论 | 第42页 |
| 5.2 进一步研究的问题 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第50页 |
