| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 本文的研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第12-15页 |
| 1.2.3 综述 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的研究方法及内容框架 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 内容框架 | 第16-17页 |
| 1.4 创新及不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第17-18页 |
| 1.4.2 后续研究 | 第18-19页 |
| 2 人民币对美元汇率波动与沪深300指数联动效应的理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1 信息不对称理论 | 第19页 |
| 2.2 市场传染理论 | 第19-20页 |
| 2.3 资产组合平衡理论 | 第20-22页 |
| 3 人民币兑美元汇率波动与沪深300指数之间联动效应的实证检验 | 第22-37页 |
| 3.1 实证数据的处理 | 第22-23页 |
| 3.1.1 样本的选择 | 第22页 |
| 3.1.2 样本区间的处理 | 第22页 |
| 3.1.3 样本数据的处理 | 第22-23页 |
| 3.2 人民币兑美元汇率波动与沪深300指数联动效应实证分析 | 第23-35页 |
| 3.2.1 样本数据的描述性统计 | 第23-25页 |
| 3.2.2 单位根检验 | 第25-26页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第26-28页 |
| 3.2.4 Granger因果检验 | 第28-29页 |
| 3.2.5 脉冲响应函数和方差分解分析 | 第29-35页 |
| 3.3 实证结果 | 第35-37页 |
| 3.3.1 相关性增强 | 第35页 |
| 3.3.2 互为格兰杰因果 | 第35页 |
| 3.3.3 两市联动效应增强 | 第35-37页 |
| 4 政策建议 | 第37-43页 |
| 4.1 对政府部门政策建议 | 第37-39页 |
| 4.1.1 汇率改革时,密切关注股市 | 第37页 |
| 4.1.2 推进利率市场化,避免非理性联动 | 第37-38页 |
| 4.1.3 发展人民币衍生品市场,为企业股价提供保值工具 | 第38-39页 |
| 4.1.4 加强国际流动资本监管,稳定股市价格 | 第39页 |
| 4.2 对中国上市企业的建议 | 第39-41页 |
| 4.2.1 合理的运用外汇衍生工具 | 第40页 |
| 4.2.2 慎重选择结算方式 | 第40页 |
| 4.2.3 进行产业结构升级 | 第40-41页 |
| 4.3 对投资者的建议 | 第41-43页 |
| 4.3.1 密切关注两市联动,规避投资风险 | 第41页 |
| 4.3.2 利用两市联动,获取收益 | 第41-42页 |
| 4.3.3 关注汇率变化,甄选投资标的 | 第42页 |
| 4.3.4 投资者树立理性投资理念 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第48页 |
