基于分形理论的上海证券市场有效性研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 引言 | 第10-22页 |
| 1.1 研究的背景、目的、意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究进展 | 第11-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-19页 |
| 1.3 研究对象和方法 | 第19-20页 |
| 1.4 主要创新点 | 第20页 |
| 1.5 文章架构 | 第20-22页 |
| 第2章 市场有效性和分形相关理论 | 第22-33页 |
| 2.1 市场有效性与随机漫步理论 | 第22-23页 |
| 2.2 货币政策传导与市场有效性 | 第23-27页 |
| 2.2.1 货币政策传导理论 | 第24-26页 |
| 2.2.2 货币政策传导与市场有效性之间的关系 | 第26-27页 |
| 2.3 有效市场假说发展简介及缺陷 | 第27-29页 |
| 2.4 分形市场理论 | 第29-31页 |
| 2.5 分形理论在市场有效性检验中的适用性 | 第31-32页 |
| 2.6 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 分形市场模型理论及其实证检验 | 第33-63页 |
| 3.1 时间序列的检验 | 第34-43页 |
| 3.1.1 平稳性检验 | 第34-36页 |
| 3.1.2 正态性检验 | 第36-38页 |
| 3.1.3 自相关性检验 | 第38-40页 |
| 3.1.4 非线性检验 | 第40-43页 |
| 3.2 分形布朗运动 | 第43-46页 |
| 3.2.1 布朗运动与分形布朗运动 | 第43-44页 |
| 3.2.2 分形布朗运动的性质 | 第44-46页 |
| 3.3 上海证券市场的分形估计方法及实证分析 | 第46-60页 |
| 3.3.1 R/S分析法 | 第47-53页 |
| 3.3.2 ARFIMA模型 | 第53-60页 |
| 3.4 上海证券市场无效性的表现 | 第60-62页 |
| 3.5 本章小结 | 第62-63页 |
| 第4章 上海证券市场无效的原因及政策建议 | 第63-67页 |
| 4.1 上海证券市场无效的原因 | 第63-64页 |
| 4.2 上海证券市场的有效性建设的政策建议 | 第64-67页 |
| 第5章 结论与展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在学期间科研情况 | 第74页 |
