| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 CDO概述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究目的与文章结构 | 第12-14页 |
| 第2章 CDO定价公式与违约概率分布 | 第14-19页 |
| 2.1 CDO的半解析定价公式 | 第14-16页 |
| 2.2 违约分布函数的确定 | 第16-19页 |
| 第3章 Copula函数 | 第19-25页 |
| 3.1 Copula函数的定义 | 第19页 |
| 3.2 Sklar定理 | 第19页 |
| 3.3 违约时间模拟思路 | 第19-20页 |
| 3.4 Copula分类 | 第20-22页 |
| 3.5 因子copula模型 | 第22-25页 |
| 第4章 Copula函数的Motecalo模拟 | 第25-32页 |
| 4.1 Motecalo模拟原理 | 第25-26页 |
| 4.2 d维Copula函数的Motecalo模拟原理 | 第26-29页 |
| 4.3 Motecalo程序步骤 | 第29-32页 |
| 第5章 马尔科夫过程的Motecalo模拟 | 第32-36页 |
| 5.1 基本原理 | 第32-33页 |
| 5.2 违约概率 | 第33-34页 |
| 5.3 符号说明 | 第34页 |
| 5.4 模拟步骤 | 第34-36页 |
| 第6章 结合Copula函数和马尔科夫过程的Motecalo模拟 | 第36-40页 |
| 6.1 符号说明 | 第36-37页 |
| 6.2 基本原理 | 第37-38页 |
| 6.3 模拟步骤 | 第38-40页 |
| 第7章 实例研究 | 第40-59页 |
| 7.1 选取案例 | 第40-42页 |
| 7.2 获得违约概率与回收率 | 第42-43页 |
| 7.3 获得相关系数矩阵 | 第43-44页 |
| 7.4 高斯Copula函数进行CDO模拟定价 | 第44-46页 |
| 7.5 t-Copula函数进行CDO模拟定价 | 第46-49页 |
| 7.6 Copula马尔科夫链式模拟法进行CDO模拟定价 | 第49-51页 |
| 7.7 对无风险利率的灵敏度 | 第51-52页 |
| 7.8 对违约率的灵敏度 | 第52-54页 |
| 7.9 对回收率的灵敏度 | 第54-56页 |
| 7.10 对相关系数的灵敏度 | 第56-59页 |
| 第8章 总结与展望 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附录A | 第64-65页 |
| 附录B | 第65-86页 |
