| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-14页 |
| 一、国外文献综述 | 第10-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-13页 |
| 三、国内外文献综述小结 | 第13-14页 |
| 第三节 本文的内容结构和主要创新 | 第14-16页 |
| 一、论文的研究内容 | 第14页 |
| 二、论文的研究方法 | 第14页 |
| 三、创新点和不足之处 | 第14-16页 |
| 第二章 利率期限结构的理论基础与模型 | 第16-24页 |
| 第一节 利率期限结构的基本理论 | 第16-18页 |
| 一、预期理论 | 第16-17页 |
| 二、流动性偏好理论 | 第17页 |
| 三、市场分割理论 | 第17页 |
| 四、优先置产理论 | 第17-18页 |
| 第二节 利率期限结构模型 | 第18-24页 |
| 一、静态利率期限结构模型 | 第18-21页 |
| 二、动态利率期限结构模型 | 第21-24页 |
| 第三章 基于SVENSSON模型的国债利率期限结构拟合结果 | 第24-28页 |
| 第一节 数据的选取 | 第24页 |
| 第二节 拟合结果分析 | 第24-28页 |
| 第四章 利率期限结构与宏观经济变量关联性实证分析 | 第28-53页 |
| 第一节 模型的构建 | 第28-29页 |
| 第二节 数据的选取与处理 | 第29-31页 |
| 一、通货膨胀因素：消费者价格指数 | 第29页 |
| 二、经济增长指标：工业增加值 | 第29-30页 |
| 三、货币政策指标：M2 | 第30页 |
| 四、财政政策指标：中国财政收入 | 第30-31页 |
| 五、外汇市场指标：外汇储备量 | 第31页 |
| 第三节 模型估计与效果评价 | 第31-53页 |
| 一、ADF平稳性检验 | 第31-33页 |
| 二、Johansen协整检验 | 第33页 |
| 三、VAR模型的模拟结果分析 | 第33-36页 |
| 四、Granger因果关系检验 | 第36-38页 |
| 五、脉冲响应分析 | 第38-44页 |
| 六、方差分解分析 | 第44-53页 |
| 第五章 结论与建议 | 第53-57页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第53-55页 |
| 第二节 对策与建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |