影子银行业务对上市银行经营风险和价值的影响
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究文献 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究文献 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献简要评述 | 第15页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究难点和创新之处 | 第16-18页 |
| 1.4.1 创新点 | 第16页 |
| 1.4.2 研究难点 | 第16-18页 |
| 2. 商业银行影子银行业务体系的现状分析 | 第18-30页 |
| 2.1 我国影子银行业务的范围与定义 | 第18-19页 |
| 2.2 我国影子银行发展概述 | 第19-22页 |
| 2.3 影子银行业务兴起的原因分析 | 第22-25页 |
| 2.4 影子银行各业务产品和特点分析 | 第25-30页 |
| 2.4.1 影子银行业务产品分析 | 第25-28页 |
| 2.4.2 我国影子银行业务的特点 | 第28-30页 |
| 3 影子银行产品的风险点和价值意义 | 第30-33页 |
| 3.1 影子银行业务潜在的风险点 | 第30-31页 |
| 3.2 影子银行业务系统性风险形成机制 | 第31页 |
| 3.3 影子银行业务的价值 | 第31-33页 |
| 4 影子银行业务与上市银行经营风险的关系 | 第33-38页 |
| 4.1 上市银行影子银行业务收入分析 | 第33-34页 |
| 4.2 影子银行业务风险估计模型 | 第34-36页 |
| 4.2.1 有关样本和变量的筛选 | 第34-35页 |
| 4.2.2 影子银行业务风险指标构建 | 第35-36页 |
| 4.3 回归模型构建 | 第36-38页 |
| 5 影子银行业务指标与上市银行价值的关系 | 第38-50页 |
| 5.1 有关样本和变量的筛选 | 第38-40页 |
| 5.2 财务价值指标选取 | 第40-42页 |
| 5.3 实证变量选取和模型构建 | 第42-44页 |
| 5.4 统计数据描述 | 第44-45页 |
| 5.5 实证相关性检验 | 第45-47页 |
| 5.5.1 单位根检验和协整检验 | 第45-47页 |
| 5.5.2 Granger因果关系检验 | 第47页 |
| 5.6 回归模型结果及分析 | 第47-50页 |
| 6 结论和建议 | 第50-53页 |
| 6.1 实证相关结论 | 第50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 6.2.1 加强上市银行监测自律机制 | 第51页 |
| 6.2.2 适度发展影子银行业务 | 第51页 |
| 6.2.3 增强影子银行业务信息透明度 | 第51-52页 |
| 6.2.4 加强金融协调监管 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
