| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.1 文献研究法 | 第11页 |
| 1.2.2 实证研究法 | 第11页 |
| 1.2.3 对比分析法 | 第11页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第11-13页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 相关概念界定与文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第14-15页 |
| 2.2 相关文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 2.2.3 对现有文献的总结 | 第17-18页 |
| 第3章 A+H股价格联动性的产生及影响因素分析 | 第18-24页 |
| 3.1 联动性的概念 | 第18页 |
| 3.2 证券市场联动性的理论解释 | 第18-20页 |
| 3.2.1 基本面因素引起的联动性 | 第18-19页 |
| 3.2.2 行为因素引起的联动性 | 第19-20页 |
| 3.3 A、H股价格联动性的影响因素分析 | 第20-24页 |
| 3.3.1 QFII制度（合格境外机构投资者） | 第20页 |
| 3.3.2 QDII制度（合格境内机构投资者） | 第20-21页 |
| 3.3.3 RQFII制度（人民币合格境外机构投资者） | 第21-22页 |
| 3.3.4 沪港通的正式开通 | 第22-24页 |
| 第4章 A、H股价格联动性的实证模型选取 | 第24-28页 |
| 4.1 相关系数模型 | 第24页 |
| 4.2 单位根平稳性检验模型 | 第24-25页 |
| 4.3 Johansen协整性检验模型 | 第25-26页 |
| 4.4 VECM模型 | 第26页 |
| 4.5 格兰杰因果关系检验模型 | 第26-28页 |
| 第5章 A、H股价格联动性的实证分析 | 第28-47页 |
| 5.1 实证数据的处理 | 第28-30页 |
| 5.1.1 样本的选择 | 第28页 |
| 5.1.2 样本数据的来源 | 第28-29页 |
| 5.1.3 样本数据的处理 | 第29-30页 |
| 5.2 具体的实证分析过程 | 第30-47页 |
| 5.2.1 A、H股指数的相关系数分析 | 第30-31页 |
| 5.2.2 A、H股指数的平稳性分析 | 第31-32页 |
| 5.2.3 A、H股指数的长、短期协整关系分析 | 第32-36页 |
| 5.2.4 A、H股指数的格兰杰因果关系分析 | 第36-37页 |
| 5.2.5 A+H股个股的价格联动性实证分析 | 第37-47页 |
| 第6章 研究结论与政策建议 | 第47-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 6.1.1 A+H股指数整个样本区间的实证结论与分析 | 第47页 |
| 6.1.2 A+H股个股整个样本区间的实证结论与分析 | 第47-48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-51页 |
| 6.2.1 对投资者的建议 | 第48-49页 |
| 6.2.2 对监管者的建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
